第61题 (　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A.股东大会

　　B.董事会

　　C.监事会

　　D.高级管理层

　　正确答案:B解析： 这是董事会的职责。

　　第62题 王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　正确答案:B解析： 投资组合的预期收益率=(15/40×0.20+10/40×0.45+15/40×0.30)×100%=30%。

　　第63题 CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的(　　)。

　　A.信用等级

　　B.资产规模

　　C.盈利水平

　　D.还款能力

　　正确答案:A解析： 在CreditMetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。

　　第64题 A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头470，港元空头380，则净总敞口头寸为(　　)。

　　A.2100

　　B.1250

　　C.850

　　D.400

　　正确答案:D解析： 净总敞口头寸为：(690+560)-(470+380)=400。

　　第65题 越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面1临的这种战略风险是(　　)。

　　A.行业风险

　　B.客户风险

　　C.竞争对手风险

　　D.技术风险

　　正确答案:C解析： 略

　　第66题 下列降低风险的方法中，(　　)只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规避

　　正确答案:A解析： 一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散，只能降低非系统风险。

　　第67题 (　　)是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　正确答案:A解析： 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

　　第68题 根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括(　　)。

　　A.账面资本

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.实体资本

　　正确答案:D解析： 根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

　　第69题 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于(　　)。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　正确答案:A解析： 将已知条件代入公式：RAROC=税后净利润/经济资本×100%=(1000-200-100)/16000×100%≈4.38%。

　　第70题 (　　)是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　正确答案:D解析： 这是高级计量法的定义。

　　第71题 以下行为属于内部欺诈的是(　　)。

　　A.歧视及差别待遇事件

　　B.黑客攻击损失

　　C.意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因。未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况

　　D.意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

　　正确答案:D解析： 意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。

　　第72题 企业级风险管理信息系统一般采用(　　)结构。

　　A.B/S

　　B.A/S

　　C.B/L

　　D.A/L

　　正确答案:A解析： 企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。

　　第73题 以下属于监管资本中的核心资本的是(　　)。

　　A.公开储备

　　B.重估储备

　　C.普通贷款储备

　　D.混合性债务工具

　　正确答案:A解析： B、C、D属于监管资本中的附属资本。

　　第74题 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于(　　)。

　　A.资产负债风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.全面风险管理模式阶段

　　D.负债风险管理模式阶段

　　正确答案:B解析： 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。

　　第75题 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是(　　)。

　　A.内部评级初级法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级高级法

　　正确答案:B解析： 对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。

　　第76题 (　　)必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　A.监事会

　　B.高级管理层

　　C.股东大会

　　D.风险管理部门

　　正确答案:B解析： 《巴塞尔新资本协议》从公司治理、信用风险控制、内审和外审等三方面角度来阐述银行业的公司治理和监督。规定了高级管理层的职责，其中包括：向董事会或指定的委员会，提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

　　第77题 商业银行外部审计主要是针对(　　)。

　　A.财务状况

　　B.经营战略

　　C.内部控制

　　D.销售情况

　　正确答案:A解析： 商业银行外部审计主要是针对财务状况。

　　第78题 (　　)指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.交易价值

　　正确答案:B解析： 这是市场价值的定义。

　　第79题 利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在(　　)。

　　A.全面风险管理模式阶段

　　B.资产风险管理模式阶段

　　C.负债风险管理模式阶段

　　D.资产负债风险管理模式阶段

　　正确答案:D解析： 资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。

　　第80题 缺口分析和(　　)采用的都是利率敏感性分析方法。

　　A.久期分析

　　B.汇率分析

　　C.因果分析

　　D.商品价格分析

　　正确答案:A解析： 缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

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