第81题 引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括(　　)。

　　A.数据信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计开发的战略风险

　　D.信息安全风险

　　正确答案:D解析： 除A、B、C三项外，还包括系统的稳定性、兼容性和适宜性。

　　第82题 在实际应用中，通常用正态分布来描述(　　)的分布。

　　A.每日股票价格

　　B.每日股票指数

　　C.股票价格每日变动值

　　D.股票价格每β收益率

　　正确答案:D解析： 正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在风险计量实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格(或资产组合)每日收益率的分布。

　　第83题 风险管理的最基本要求是(　　)。

　　A.适时、准确地识别风险

　　B.准确、详细地计量风险

　　C.适时、完整地监测风险

　　D.迅速、有效地控制风险

　　正确答案:A解析： 要掌握的最基本的风险管理顺序是识别、计量、监测、控制。有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。无法识别风险，后面的步骤都无从谈起，只有A符合“最基本”。

　　第84题 风险监管最为核心的步骤是(　　)。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.监管措施

　　正确答案:B解析： 风险评估是风险监管最为核心的步骤。

　　第85题 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括(　　)。

　　A.宏观战略层面

　　B.中观规划层面

　　C.中观管理层面

　　D.微观执行层面

　　正确答案:B解析： 略

　　第86题 银行监管是由(　　)主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

　　A.市场

　　B.政府

　　C.行业协会

　　D.商业银行

　　正确答案:B解析： 银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

　　第87题 风险管理的第二道防线是(　　)。

　　A.风险管理制度

　　B.风险管理职能部门

　　C.前台业务人员

　　D.内部审计

　　正确答案:B解析： 风险管理职能部门是风险管理的第二道防线。

　　第88题 某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.6%

　　B.8%

　　C.8.5%

　　D.因数据不足无法计算

　　正确答案:C解析： 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%，本题中2013年的正常类贷款迁徙率=800/(10000-600)=8.5%。

　　第89题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(　　)。

　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C.无法充分度量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　正确答案:C解析： VaR值的历史模拟法存在的缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。

　　第90题 商业银行的监管资本等于(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期损失加上非预期损失

　　D.以上都不是

　　正确答案:C解析： 这是监管资本的定义。

　　第91题 市场风险在(　　)中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A.基本账户

　　B.银行账户和交易账户

　　C.交易账户

　　D.银行账户

　　正确答案:B解析： 被纳入资本要求范围的：交易账户——利率风险、股票价格风险;银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险。

　　第92题 贷款定价中的风险成本一般是指(　　)。

　　A.预期损失

　　B.非预期损失

　　C.预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　正确答案:A解析： 贷款定价中的风险成本一般是指预期损失。

　　第93题 商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为(　　)万元。

　　A.1

　　B.2

　　C.4

　　D.8

　　正确答案:C解析： 商业银行的资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为：1OO×50%×8%=4(万元)。

　　第94题 假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为(　　)。

　　A.0.02

　　B.0.25

　　C.O.03

　　D.0.35

　　正确答案:A解析： 将题中已知代入资产收益率的计算公式，可得：资产收益率(ROA)=税后净收入/资产总额=20000/1000000=0.02。

　　第95题 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的(　　)。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　正确答案:C解析： 交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　第96题 风险管理的第三道防线是(　　)。

　　A.风险管理制度

　　B.风险管理职能部门

　　C.前台业务人员

　　D.内部审计

　　正确答案:D解析： 内部审计是风险管理的第三道防线。

　　第97题 国别风险有很多常见的表现形式，不包括(　　)。

　　A.重议利息

　　B.取消债务

　　C.提供担保

　　D.再融资

　　正确答案:C解析： 不包括提供担保。

　　第98题 A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15%，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为(　　)。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.11%

　　D.10%

　　正确答案:D解析： 销售净利率=(净利润/销售收入)×100%，可得净利润=80×15%=12(亿元);净资产收益率(权益报酬率)=净利润/[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)/2]×100%=12/[(110+130)]×100%=12/120×100%=10%。

　　第99题 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是(　　)。

　　A.营运资金

　　B.运营效率

　　C.速动比率

　　D.存货周转率

　　正确答案:B解析： 运营效率属于基本面指标中的实力类指标。

　　第100题 操作风险损失数据的收集的步骤不包括(　　)。

　　A.损失事件评估

　　B.损失事件识别

　　C.损失事件填报

　　D.损失金额确定

　　正确答案:A解析： 损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核：损失数据收集验证。

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