三、多项选择题(共40小题。每小题1分，共40分)

　　第106题 关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括(　　)。

　　A.相关性

　　B.可靠性

　　C.可计量性

　　D.风险敏感性

　　E.实用性

　　正确答案:A,C,D,E解析： 不包括可靠性。

　　第107题 以下关于风险预警方法的说法，错误的有(　　)。

　　A.黑色预警法不引进警兆自变量

　　B.蓝色预警法重视定量分析与定性分析结合

　　C.红色预警法可分为指数预警法和统计预警法

　　D.指数预警法是指利用警兆指标合成的风险指数进行预警

　　E.红色预警法侧重定量分析

　　正确答案:B,C,E解析： 蓝色预警法侧重定量分析;蓝色预警法可分为指数预警法和统计预警法;红色预警法重视定量分析与定性分析结合。

　　第108题 贷款风险迁徙率指标主要包括(　　)。

　　A.正常类贷款迁徙率

　　B.关注类贷款迁徙率

　　C.可疑类贷款迁徙率

　　D.次级类贷款迁徙率

　　E.损失类贷款迁徙率

　　正确答案:A,B,C,D解析： 此外还包括正常贷款迁徙率。不存在损失类贷款迁徙率。

　　第109题 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括的内容有(　　)。

　　A.商业银行账户提供的贷款业务

　　B.商业银行的中间业务

　　C.商业银行从事自营而短期持有并旨在E1后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

　　D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

　　E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

　　正确答案:C,D,E解析： 为了督促商业银行设立交易账户，加强市场风险管理和市场风险资本监管，中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》第29条规定了交易账户的三项内容。本题中C、D、E是正确选项。

　　第110题 违约风险暴露包括(　　)。

　　A.公司风险暴露

　　B.零售风险暴露

　　C.主权风险暴露

　　D.金融机构风险暴露

　　E.股权风险暴露

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第111题 法人信贷业务操作风险的起因包括(　　)。

　　A.片面追求贷款规模和市场份额

　　B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制

　　C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强

　　D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

　　E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境

　　正确答案:A,B,C,E解析： D属于柜台业务操作风险的起因。

　　第112题 商业银行流动性风险预警信号有(　　)。

　　A.商业银行所发行的股票价格下跌

　　B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

　　C.商业银行的外部评级上升

　　D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

　　E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

　　正确答案:A,B,D,E解析： A中银行股价下跌，说明银行资产状况出现了问题;B银行的债务增加.对流动性造成威胁;C外部评级上升，是有利的;D资产来源过于集中;E发生了挤兑情形。

　　第113题 在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括(　　)。

　　A.市场对商业银行的盈利预期

　　B.商业银行影响客户或公众的政策性变化

　　C.商业银行改革重组的成本和收益

　　D.监管机构责令整改的不利信息和事件

　　E.市场利率短期内剧烈波动

　　正确答案:A,B,C,D解析： E对商业银行的影响是整体性的，不需要专门作出评估。

　　第114题 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为(　　)。

　　A.有限责任制企业集团

　　B.股份合作化企业集团

　　C.纵向一体化企业集团

　　D.横向一体化企业集团

　　E.综合企业集团

　　正确答案:C,D解析： 按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向一体化企业集团。

　　第115题 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有(　　)。

　　A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段.极大地改变了商业银行经营管理模式

　　C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

　　E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第116题 风险管理信息系统应当做到(　　)。

　　A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别

　　B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡

　　C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 此外还包括随时进行数据信息备份和存档.定期进行检测并形成文件记录.设置灾难恢复以及应急操作程序。

　　第117题 以下是信用衍生产品特性的有(　　)。

　　A.杠杆性

　　B.交易性

　　C.组合性

　　D.反向性

　　E.债务的不变性

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 【专家点拨】信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：①保密性;②交易性;③灵活性;④债务的不变性。

　　第118题 柜台业务操作风险的起因有(　　)。

　　A.轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手紧张而未严格执行换人复核制度

　　D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全

　　E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等

　　正确答案:A,B,C,E解析： D项属于法人信贷业务操作风险起因。

　　第119题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(　　)。

　　A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

　　B.计算资产组合可能产生的最高收益

　　C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

　　D.对市场风险VaR值的准确性进行验证

　　E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

　　正确答案:A,E解析： 银行不但应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

　　第120题 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有(　　)。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和经验

　　D.资本实力

　　E.内部控制水平

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 略

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