二、多选题 共 15 题

　　题号: 85

　　监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括( )。

　　A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

　　B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

　　C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

　　D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

　　E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。

　　标准答案：ABC DE

　　题号: 86

　　以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

　　A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。

　　标准答案：AC

　　题号: 87

　　以下关于市场风险计量方法的正确表述是( )。

　　A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

　　B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法

　　C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

　　D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

　　E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

　　标准答案：ADE

　　题号: 88

　　负责市场风险管理的部门履行的具体职责包括( )。

　　A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B、识别、计量和监测市场风险

　　C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况

　　D、设计、实施事后检验和压力测试

　　E、向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

　　标准答案：ABCDE

　　题号: 89

　　按照期权的履约方式，期权分为( )。

　　A、美式期权

　　B、价内期权

　　C、欧式期权

　　D、平价期权

　　E、价外期权。

　　标准答案：AC

　　题号: 90

　　公允价值的计量方式包括( )。

　　A、直接使用可获得的市场价格

　　B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格

　　C、直接使用名义价值

　　D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)

　　E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突

　　标准答案：AB DE

　　题号: 91

　　以下关于利率互换表述正确的是( )。

　　A、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　B、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　C、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

　　D、假设某机构有固定利息收入，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

　　E、假设某机构有固定利息收入，无论预测利率在未来上升或下降，都不需进行利率互换。

　　标准答案：AD

　　题号: 92

　　蒙特卡洛模拟法的优点包括( )。

　　A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B、计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应。

　　标准答案：ACE

　　题号: 93

　　以下属于市场风险的是

　　A、利率风险

　　B、汇率风险(包括黄金)

　　C、股票价格风险

　　D、商品价格风险

　　E、流动性风险

　　标准答案：ABCD

　　题号: 94

　　以下关于利率互换表述正确的是

　　A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　B、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率

　　C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

　　D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

　　E、假设某机构有浮动利息支出，无论预测利率在未来上升或下降，都不需进行利率互换。

　　标准答案：AD

　　题号: 95

　　按照来源的不同，以下属于利率风险的是( )。

　　A、重新定价风险

　　B、收益率曲线风险

　　C、基准风险

　　D、股票价格风险

　　E、期权性风险。

　　标准答案：ABCE

　　题号: 96

　　以下属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

　　A、外币存款

　　B、外币贷款

　　C、外币债券投资

　　D、外汇远期的买卖

　　E、跨境投资。

　　标准答案：ABCE

　　题号: 97

　　期权费的价值由( )组成

　　A、时间价值

　　B、等待价值

　　C、市场价值

　　D、内在价值

　　E、公允价值。

　　标准答案：AD

　　题号: 98

　　按照期权的执行价格，期权分为9( )

　　A、美式期权

　　B、价内期权

　　C、欧式期权

　　D、平价期权

　　E、价外期权。

　　标准答案：BDE

　　题号: 99

　　以下属于市场风险报告包括的内容的是( )。

　　A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

　　B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

　　C、市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

　　D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

　　E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理。

　　标准答案：ABCDE

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