二、多项选择题

　　1. 集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有( )。

　　A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍 C.真实财务状况难以掌握

　　D.系统风险性低 E.风险识别难度大，贷后监督难度较小

　　2. 根据大多数国家的标准，现金流量表分为( )。

　　A.经营活动的现金流量表 B.销售活动的现金流量表 C.投资活动的现金流量表

　　D.资金活动的现金流量表 E.融资活动的现金流量表

　　3. 商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。

　　A.专家判断法B.信用评分模型C.专家调查列举法D.违约概率模型分析E.情景分析法

　　4. 下列关于客户信用评级的说法正确的是( )。

　　A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节

　　B.客户评级的评价主体是商业银行

　　C.客户评级的评价目标是客户违约风险

　　D.客户评价结果是信用等级和违约概率

　　E.客户信用评级反映客户违约风险的大小

　　5. 违约概率预测准确性的验证常用的方法包括( )。

　　A.二项分布检验B.卡方分布检验C.正态分布检验D.均匀分布检验

　　E.检验给定年份某一等级PD预测准确性

　　6. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。

　　A.绿色预警法B.红色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法

　　7. Credit Portfo1io View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于( )。

　　A.宏观变量的历史数据 B.宏观变量的前景预测 C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

　　D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革E.单个借款人的信用评级

　　8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有( )。

　　A.6C法B.客户信用评级方法C.贷款分类方法D.信用评分方法E.组合管理方法

　　9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有( )。

　　A.统一识别标准，实施集团总量控制 B.掌握充分信息，避免过度授信

　　C.主办银行牵头，建立集团客户小组 D.尽量少用抵押，争取多用保证

　　E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易

　　10.信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具，下列属于信用衍生品的是( )。

　　A.信用违约互换B.总收益互换C.成本收益互换D.信用价差衍生产品E.信用联动票据

　　11.下列信用局风险模型与申请评分模型说法正确的是( )。

　　A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性

　　B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性

　　C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批

　　D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测

　　E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具

　　12.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。

　　A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体

　　C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.一个债务人只能有一个客户评级

　　E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级

　　13.下列关于信用风险控制的限额管理说法正确的是( )。

　　A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

　　B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度

　　C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走

　　D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

　　E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

　　14.以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法正确的是( )。

　　A.验证是一个循环过程

　　B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

　　C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

　　D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

　　E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释

　　15.关于违约的说法中，正确的是( )。

　　A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

　　D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

　　E.债务人破产可以视为违约

　　16.下列属于压力测试功能的是( )。

　　A.为商业银行提供债务人的信用评级水平

　　B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　C.提供商业银行对自身风险特征的理解

　　D.帮助商业银行重估模型假设

　　E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

　　17.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

　　A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

　　B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

　　C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充

　　D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人

　　E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

　　18.下列关于法人客户评级模型说法正确的是( )。

　　A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

　　B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

　　C.RiskCa1c模型适合于上市公司的违约概率模型

　　D.RiskCa1e模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

　　E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

　　19.根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足哪些标准?( )

　　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　　B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

　　C.必须保留子组合的损失率数据

　　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E.办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　20.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构是( )。

　　A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用

　　21.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括( )。

　　A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济因素

　　22.关于商业银行国家与区域限额管理的以下说法，正确的有( )。

　　A.区域限额管理与国家限额管理有所不同

　　B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额

　　C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

　　D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额

　　E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露管理的额度框架

　　23.下列关于授信审批的说法，错误的是( )。

　　A.授信审批应当坚持审贷分离的原则

　　B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细的评估

　　C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露

　　D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请

　　E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　24.按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的是( )。

　　A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

　　B.在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲销了贷款或计提了专项准备金

　　C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

　　D.银行停止对贷款计息

　　E.债务人对商业银行的实质性债务逾期超过90天

　　25.属于商业银行信用评分模型的有( )。

　　A.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型

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