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2016银行专业资格《风险管理》强化习题:第三章

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第 1 页:一、单项选择题
第 5 页:二、多项选择题
第 8 页:三、判断题
第 9 页:参考答案及解析

  二、多项选择题

  1. 下列属于压力测试功能的有( )。

  A.为商业银行提供债务人的信用评级水平

  B.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

  C.提供商业银行对自身风险特征的理解

  D.帮助商业银行重估模型假设

  E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

  2. 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。

  A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

  B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

  C.Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充

  D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人

  E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

  3. 下列关于法人客户评级模型说法正确的有( )。

  A.Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

  B.作为违约风险的指标,z值越高,违约概率越低

  C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型

  D.RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

  E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

  4. 根据《巴塞尔新资本协议》的规定,针对个人的循环零售贷款应满足的标准有( )。

  A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

  B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元

  C.必须保留子组合的损失率数据

  D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

  E.办理该业务时,应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

  5. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,属于原有贷款结构有( )。

  A.贷款期限

  B.贷款金额

  C.贷款汇率

  D.贷款人信用

  E.贷款费用

  6. 在我国银行业实践中,可以根据运作机制将风险预警方法分为三类,其中包括( )。A.绿色预警法

  B.红色预警法

  C.蓝色预警法

  D.黑色预警法

  E.橙色预警法

  7. Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于( )。

  A.宏观变量的历史数据

  B.宏观变量的前景预测

  C.对整个经济体系产生影响的冲击或改革

  D.仅影响单个宏观变量的冲击或改革

  E.单个借款人的信用评级

  8. 信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节,商业银行需借助许多方法来完成,当其对单一客户进行风险检测时,需要借助的方法有( )。

  A.6C法

  B.客户信用评级方法

  C.贷款分类方法

  D.信用评分方法

  E.组合管理方法

  9. 商业银行在进行集团客户限额管理的过程中,应注意的问题有( )。

  A.统一识别标准,实施集团总量控制

  B.掌握充分信息,避免过度授信

  C.主办银行牵头,建立集团客户小组

  D.尽量少用抵押,争取多用保证

  E.与集团客户签订授信协议,客户无需报告其有关关联交易

  10.下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有( )。

  A.信用局评分模型与申请评分模型具有对立性

  B.信用局评分模型能全面反映商业银行客户的特殊性

  C.申请评分模型是商业银行为特定金融产品的申请者进行信贷审批

  D.申请评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出的预测E.信用局风险评分模型是一种很有价值的决策工具

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