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81.【答案】D。解析:流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。
82.【答案】A。解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征,会给期权出售方带来风险,这种风险就是期权性风险。
83.【答案】C。解析:VaR模型是针对市场风险的计量模型。
84.【答案】C。解析:制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外,常用的风险识别方法还有:①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。
85.【答案】C。解析:经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。
86.【答案】A。
87.【答案】D。解析:公允价值的负变动应全额从附属资本中扣减。
88.【答案】B。解析:当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。
89.【答案】A。解析:本题考查久期分析的知识点,久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响,而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期,无法很好地反映基期风险,也不能很好地反映期权性风险。D中,由于利率的大幅变动(大于1%),头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,所以结果会不够准确。
90.【答案】B。解析:对向非自用不动产投资和企业投资,分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。
91.【答案】A。解析:对政策性银行债权的风险权重为0。
92.【答案】B。解析:对个人住房抵押贷款风险权重为50%。
93.【答案】B。解析:利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
94.【答案】C。解析:对资本不足银行的纠正措施包括:对商业银行股东实施的纠正措施:对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施;对商业银行机构采取的监管措施。
95.【答案】C。解析:风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是最佳避险报告。
96.【答案】B。解析:企业购买远期利率协议的目的是锁定未来借款成本。
97.【答案】A。解析:战略风险评估中,需要用到的方法是情景分析法。
98.【答案】B。解析:不良贷款率属于信用风险监管指标。
99.【答案】A。解析:商业银行外部审计主要是针对财务状况。
100.【答案】A。解析:贷款重组的第一步是成本收益分析。
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