61.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于(　　)。

　　A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力

　　B.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息

　　C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息

　　D.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款

　　62.某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性(　　)。

　　A.增强

　　B.减弱

　　C.不变

　　D.无法判断

　　63.用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是(　　)。

　　A.方差一协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　64.下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是(　　)。

　　A.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动1生的证券

　　B.银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C.银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时，由银行承担损失

　　D.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　65.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(　　)。

　　A.957.57万元

　　B.925.47万元

　　C.960.26万元

　　D.985.62万元

　　66.假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权(PutOption)的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元，则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为(　　)。

　　A.7.43和一6.742

　　B.一13.26和13.948

　　C.0和0.688

　　D.7.43和20.69

　　67.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最适当的方案是(　　)。

　　A.发行银行债券

　　B.用自有债券进行回购

　　C.拆入资金

　　D.向人民银行再贴现

　　68.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)。

　　A.操作风险

　　B.战略风险

　　C.国别风险

　　D.信用风险

　　69.市场风险内部模型法的局限性不包括(　　)。

　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C.需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充

　　D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用—个确切的数值来表示

　　70.下列关于商业银行资本的说法，正确的是(　　)。

　　A.账面资本即总资产，是商业银行资产负债表上所有者权益加负债部分

　　B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C.经济资本是指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　D.监管资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　71.下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是(　　)。

　　A.不能预测突发事件的风险

　　B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致1生

　　C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D.充分度量了非线性金融工具的风险

　　72.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　73.在托收业务中，广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式为(　　)。

　　A.光票托收

　　B.跟单托收

　　C.保理

　　D.信用证

　　74.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差(　　)。

　　A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合z

　　B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

　　C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合x

　　D.卖出50%资产组合A，持有现金

　　75.人力资源配置不当的风险是(　　)。

　　A.非流程风险

　　B.流程环节风险

　　C.控制派生风险

　　D.以上都不是

　　76.自我评估法的主要目标是(　　)。

　　A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C.鼓励各级机构营造良好的操作风险管理氛围

　　D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　77.根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是(　　)。

　　A.市场价格的历史观测期至少为1年

　　B.持有期为10个营业日

　　C.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　D.应采用历史模拟法计算VaR值

　　78.外部评级主要依靠(　　)。

　　A.专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　79.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列(　　)方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

　　A.及时性假设

　　B.相关性假设

　　C.准确性假设

　　D.全部性假设

　　80.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1030万美元的货款，当前汇率为1美元=110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该家日本出口商(　　)，以此对冲市场风险。

　　A.在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　B.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　C.在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　D.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

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