第81题 在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的(　　)。

　　A.最低债务承受额

　　B.最高债务承受额

　　C.平均债务承受额

　　D.以上均不正确

　　正确答案:B解析： 在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的最高债务承受额。

　　第82题 (　　)是RAROC基础的重要组成部分。

　　A.风险管理信息系统

　　B.对现场经理传递信息的合适的激励

　　C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

　　D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

　　正确答案:A解析： 风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。

　　第83题 账户管理属于(　　)。

　　A.柜台业务

　　B.法人信贷业务

　　C.个人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　正确答案:A解析： 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。

　　第84题 经济风险属于(　　)。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.信用风险

　　D.国别风险

　　正确答案:D解析： 国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。

　　第85题 下列关于市场风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A.市场风险具有明显的系统性风险特征

　　B.市场风险适于采用量化技术加以控制

　　C.市场风险主要来自市场

　　D.市场风险难以通过分散化投资完全消除

　　正确答案:C解析： 市场风险主要来自所属经济体系。

　　第86题 下列关于信用风险的说法，错误的是(　　)。

　　A.结算风险是一种特殊的信用风险

　　B.对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同

　　D.信用风险既存在于表内业务中.又存在于表外业务中

　　正确答案:C解析： 信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值;而对于衍生产品而言，对于违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。

　　第87题 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括(　　)。

　　A.期权性风险

　　B.基准风险

　　C.汇率风险

　　D.重新定价风险

　　正确答案:D解析： 重新定价风险也称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。题中所述存贷款额期限均为3年。因此.不存在重新定价风险。

　　第88题 下列关于商业银行资本的说法，正确的是(　　)。

　　A.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%

　　B.商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

　　C.重估储备属于核心资本

　　D.少数股权属于附属资本

　　正确答案:B解析： 商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%，重估储备属于附属资本，少数股权属于核心资本。

　　第89题 主要职责是执行风险管理政策的机构的是(　　)。

　　A.董事会

　　B.监事会

　　C.高级管理层

　　D.风险管理部门

　　正确答案:C解析： 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　第90题 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　正确答案:D解析： 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%。

　　第91题 风险识别的主要方法不包括(　　)。

　　A.失误树分析法

　　B.资产账务状况分析法

　　C.专家预测法

　　D.分解分析法

　　正确答案:C解析： 制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。

　　第92题 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为(　　)引起的操作风险。

　　A.信贷人员技能匮乏

　　B.贷款流程执行不严

　　C.内部欺诈

　　D.未授权交易

　　正确答案:B解析： 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，具体包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。本题中的操作风险是由于业务流程没有被严格执行而造成的。

　　第93题 下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

　　B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度

　　C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

　　D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

　　正确答案:D解析： 借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。

　　第94题 下列关于银行资产的说法，不正确的是(　　)。

　　A.交易账户中的项目只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归入银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　正确答案:A解析： 交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

　　第95题 损失数据收集的原则不包括(　　)。

　　A.重要性原则

　　B.准确性原则

　　C.统一性原则

　　D.客观性原则

　　正确答案:D解析： 损失数据收集的原则包括：重要性原则;准确性原则;统一性原则;谨慎性原则。

　　第96题 客户评级中.违约概率的估计包括以下(　　)两个层面。

　　A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

　　B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

　　C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

　　D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

　　正确答案:A解析： 客户信用评级中，违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率。

　　第97题 银监会提出的良好银行监管标准不包括(　　)。

　　A.鼓励公平竞争。反对无序竞争

　　B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

　　C.高效、节约地使用一切监管资源

　　D.减少一切限制.让银行充分自由发展

　　正确答案:D解析： 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制，而不是减少一切限制。

　　第98题 操作风险自我评估流程是(　　)。

　　(1)控制措施评估

　　(2)全员风险识别与报告

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监控

　　(5)作业流程分析、风险识别与评估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　正确答案:D解析： 略

　　第99题 某银行2006年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　正确答案:C解析： 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600+(4000—500)×100%=17.1%。

　　第100题 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是(　　)。

　　A.美式期权

　　B.欧式期权

　　C.平价期权

　　D.价内期权

　　正确答案:B解析： 本题所述是欧式期权的定义。

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