三、多项选择题(共40小题。每小题1分，共40分)第106题 在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有(　　)。

　　A.公司业务性质的改变

　　B.关键的人事变动

　　C.会计师变化

　　D.季节性贷款申请的时间发生显著变化

　　E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失

　　正确答案:C,D解析： C、D选项都是属于财务警示信号。

　　第107题 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有(　　)。

　　A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制.从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　正确答案:B,C,D,E解析： 经风险调整的业绩评估方法是以经济资本配置为基础的。

　　第108题 根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可将操作风险分为(　　)。

　　A.可消除的操作风险

　　B.可规避的操作风险

　　C.可降低的操作风险

　　D.可缓释的操作风险

　　E.应承担的操作风险

　　正确答案:B,C,D,E解析： 操作风险无法消除。

　　【专家点拨】操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

　　第109题 为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括的步骤有(　　)。

　　A.定义操作风险并分类

　　B.文件证明和收集数据

　　C.建立模型

　　D.重新进行数据收集

　　E.确定模型并实施

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”的5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。第110题 产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在(　　)等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　正确答案:A,C,D解析： 数据信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。

　　第111题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)。

　　A.就业制度和工作场所安全性

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　第112题 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有(　　)。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　正确答案:C,D,E解析： 商业银行风险管理的方法有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种主要针对不可管理风险。

　　第113题 下面关于贷款分类的说法，不正确的有(　　)。

　　A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素

　　B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级

　　C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价

　　D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成

　　E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断

　　正确答案:D,E解析： D、E选项是债项评级的特点。第114题 损失数据收集的内容包括(　　)。

　　A.总损失数额信息

　　B.总损失中收回部分信息

　　C.抵押资产的可变现净值

　　D.损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E.损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　正确答案:A,B,D,E解析： 操作风险损失数据收集的内容包括：①总损失数额信息;②总损失中收回部分信息;③损失事件发生的主要原因的描述信息;④损失事件发生的时间、发生的单位信息。

　　第115题 (　　)属于商业银行内部风险控制部门。

　　A.风险管理委员会

　　B.内部审计部门

　　C.财务控制部门

　　D.法律合规部门

　　E.风险管理部门

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 略

　　第116题 以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有(　　)。

　　A.贷款转让通常指贷款有偿转让

　　B.贷款转让又被称为贷款出售

　　C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率

　　D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

　　E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

　　正确答案:A,B,C,D解析： 组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。

　　第117题 按照执行价格，期权可分为(　　)。

　　A.溢价期权

　　B.平价期权

　　C.折价期权

　　D.价内期权

　　E.价外期权

　　正确答案:B,D,E解析： 按照执行价格，期权可分为价内期权、平价期权和价外期权。

　　第118题 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.扩张的货币政策

　　C.借款人财务杠杆提高

　　D.经济转入萧条

　　E.借款人收益波动性变大

　　正确答案:A,C,D,E解析： A、C、D、E四项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力.这样也就造成了借款人信用风险的提高。

　　第119题 国别风险的评估指标包括(　　)。

　　A.数量指标

　　B.质量指标

　　C.比例指标

　　D.等级指标

　　E.总量指标

　　正确答案:A,C,D解析： 国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。

　　第120题 全面风险管理要素包括(　　)。

　　A.事件识别

　　B.风险评估

　　C.控制活动

　　D.内部环境

　　E.信息和交流

　　正确答案:A,B,C,D,E解析： 此外还包括：目标设定、风险对策、监控。

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