21.(　)是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

　　A.流动性风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　22.某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括(　)。

　　A.汇率风险

　　B.重新定价风险

　　C.期权性风险

　　D.基准风险

　　23.1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　24.产生商品价格风险的商品不包括(　)。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.股票

　　D.黄金

　　25.即期交易中的交付及付款在合约订立后(　)个营业日内完成。

　　A.一个

　　B.两个

　　C.三个

　　D.当日

　　26.(　)是期权的买方在期权到期El前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

　　A.美式期权

　　B.买方期权

　　C.欧式期权

　　D.平价期权

　　27.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场

　　价格时，可以按照( )定价。

　　A.历史成本

　　B.市场估值

　　C.模型

　　D.公允价值

　　28.(　)是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

　　A.价内期权

　　B.价外期权

　　C.平价期权

　　D.卖方期权

　　29.缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.汇率

　　B.利率

　　C.商品价格

　　D.股票价格

　　30.一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

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