二、多项选择题参考答案

　　1. BCDE[解析]风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，所以A项错误;风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概 率分布，B项正确;风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态;可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性，所以CD 项正确;一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，E项正确。

　　2. ABCDE[解析]本题侧重考查风险管理与商业银行经营的关系，二者之间的关系主要体现在五个方面，ABCDE全部正确。

　　3. BC[解析]信用风险是风险管理的主要风险之一，信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，所以BC项正确。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核。资本和附属资本。核。资 本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，所以ACDE正确，B项未公开储备属于附属资本。

　　5. AB[解析]最常用的两种相对收益计量方法是百分比收益率和对数收益率，AB项正确。C项预期收益率是一种平均水平的概念;D项标准差是随机变量方差的平方根;E项方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员，系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为的表现形式包括内 部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务做活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成 实质性损失的事件类型。

　　7. ABCE[解析]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为促使商业银行将收益与风 险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变了商业银行忽 视风险、盲目追求利润的经营方式，所以ABCE正确，D项错误。

　　8. BCDE[解析]风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以A项正确。BCD项错误，E项混淆了风险和损失的概念，所以E项错误。

　　9. ABCDE[解析]本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查;C项也 是考查考生对定义的把握;B项是考查市场风险分类中的利率风险;D项也是对分类的考查;E项考查国家风险的两个基本特征中的一个特征，本题选项ABCDE 都为正确答案。

　　10.ABD[解析]本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项主 要是风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内 容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，所以E项错误。本题正确答案为 ABD。

　　11.ABCDE[解析]本题考点是风险管理的概率统计知识和数理基础。本章涉及一些计算，但主要侧重于基本知识。本题把两个知识点综合起来考查。本题ABCDE均为正确选项。

　　12.ABCDE[解析]本题要求考生对信用风险进行综合把握。信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项正确;信用风险 是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确;连约风险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确;结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的 时间以不同的货币进行结算交易，D项正确;信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中，E项正确。

　　13.ABCE[解析]操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项错误，其余ABCE均为正确选项。

　　14.BDE[解析]经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商 业银行的整体风险水平成正比，A项正确;会计资本的数量应该不小于经济资本的数量，B项错误;会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反 映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本，C项正确;经济资本是为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，所以D项错误;监管资本呈现 出逐渐向经济资本靠拢的趋势，所以E项错误。

　　15.ABCD[解析]RAR0C经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总体层 面上发挥着重要作用，ABCD为其具体内容的体现，所以ABCD正确。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励机制，所以E项错误。

　　16.ADE[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。ADE选项均属于风险转移。C选项属于风险补偿，B选项属于风险规避。

　　17.DE[解析]预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。故DE选项正确。

　　18.ACD[解析]积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。故ACD选项正确。

　　19.ABCDE[解析]全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法：

　　(1)全球的风险管理体系;(2)全面的风险管理范围;(3)全程的风险管理过程;(4)全新的风险管理方法;(5)全员的风险管理文化。题中选项都正确。

　　20.AE[解析]如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当相关系数为负时，风险分散效果较好;当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差。故AE选项正确。

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