第 1 页：选择题

第 4 页：多项选择题

第 5 页：判断题

　　第31题 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正确答案:A

　　解析： 对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50%。

　　第32题 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是(　)

　　A.确保及时处理投诉和批评

　　B.增强对客户的透明度

　　C.增强对公众的透明度

　　D.明确董事会和高级管理层的责任

　　正确答案:D

　　解析： 战略风险管理基本做法：(1)明确董事会和高级管理层的责任;(2)建立清晰的战略风险管理流程;(3)采取恰当的战略风险管理办法。

　　第33题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括(　)

　　A.贷款金额

　　B.回收率

　　C.回收率的波动性

　　D.贷款违约风险之间的相关性

　　您的答案:A正确答案:C

　　解析： 回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。

　　第34题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?(　)

　　A.内部欺诈

　　B.失职违规

　　C.核心雇员流失

　　D.行业竞争激励

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 操作风险的人员因素主要是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良而引起的风险。

　　第35题 当久期缺口为(　)时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

　　A.正值

　　B.负值

　　C.零

　　D.无法判断

　　您的答案:B正确答案:B

　　解析： 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

　　第36题 Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是(　)

　　A.解析法与历史模拟法

　　B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

　　C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

　　D.解析法与蒙特卡洛模拟法

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解释。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

　　第37题 我国商业银行流动性监管的指标中，存贷比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 存贷比=各项贷款/各项存款×l00%，该指标不得低于75%。

　　第38题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　)

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　您的答案:D正确答案:D

　　解析： 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面覆盖监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

　　第39题 关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是(　)

　　A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量

　　B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性

　　C.巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施

　　D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求

　　您的答案:D正确答案:C

　　解析： 斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用

　　的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法”。

　　第40题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(　)

　　A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C.无法充分计量非线性金融工具的风险

　　D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　正确答案:C

　　解析： VaR的出现正解决了之前很多风险价值的测量方法无法充分计量非线性金融工具的风险的难题。

　　第41题 下列不属于单一客户信用风险监测的内生变量的是(　)

　　A.品质指标

　　B.实力指标

　　C.盈利指标

　　D.成长能力指标

　　正确答案:D

　　解析： 客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标(品质类指标、实力类指标、环境类指标)、财务指标(偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标)。

　　第42题 失职违规不包括以下哪种情形?(　)

　　A.滥用职权的情形

　　B.从事未授权交易的情形

　　C.盗用资产的情形

　　D.支配超出权限资金额度的情形

　　正确答案:C

　　解析： 失职违规的情形包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。

　　第43题 商业银行采用高级风险量化技术面临(　)

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.模型风险

　　D.声誉风险

　　正确答案:C

　　解析： 高级风险量化技术建立在卓越的风险模型基础上，计量模型往往有一定的假设条件，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。

　　第44题 监管部门对内部控制评价的内容不包括(　)

　　A.风险识别和评估评价

　　B.风险规避评价

　　C.监督与纠正评价

　　D.信息交流与反馈评价

　　正确答案:B

　　解析： 风险管理的根本目标不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前提下，有选择地经营风险、管理风险、获取风险溢价，从而创造价值。

　　第45题 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是(　)

　　A.难以准确反映流动性状况

　　B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

　　C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

　　D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

　　正确答案:B

　　解析： 现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。

　　第46题 商业银行向某客户提供一笔3年期贷款，该客户在第一年的违约率是0.9%，第二年的违约率是l.4%，第三年的违约率是2.1%，根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为(　)

　　A.0.947

　　B.0.957

　　C.0.826

　　D.0.862

　　正确答案:B

　　解析： 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)，计算的方式为，不同年份的归还概率相乘。

　　第47题 以下关于商业银行对客户评级一评分模型进行验证的表述，错误的是(　)

　　A.商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

　　B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性

　　C.商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率

　　D.商业银行必须定期进行模型的验证

　　正确答案:C

　　解析： 商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，上调违约频率。

　　第48题 根据商业银行的内部评级，信用风险水平需要考虑的对象是(　)

　　A.客户评级

　　B.债项评级

　　C.既有客户评级，又有债项评级

　　D.以上都不对

　　正确答案:C

　　解析： 客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，一个债务人通常有一个客户评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。

　　第49题 下列不属于商业银行自身问题所造成的流动性危机的是(　)

　　A.资产质量严重低下，无法继续产生正常的现金收入

　　B.内部控制严重疏漏被个别交易员利用

　　C.金融危机的影响

　　D.负债到期且无法展期

　　正确答案:C

　　解析： 商业银行自身问题所造成的流动性危机主要根源在于自身管理能力和技术水平存在薄弱环节，选项C中的金融危机不是银行自身问题。

　　第50题 某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为(　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　正确答案:D

　　解析： 不良贷款包括次级、可疑、损失类贷款。不良贷款率=(次级+可疑+损失类贷款)÷贷款余额×l00%=(400+1000+800)÷60000 ×100%=3.67%。

　　第51题 在市场风险管理实践中，商业银行对交易账户头寸的监管周期为(　)

　　A.按市值每日至少重估一次价值

　　B.按账面每周至少重估一次价值

　　C.按市值每月至少重估一次价值

　　D.按账面每年至少重估一次价值

　　正确答案:A

　　解析： 在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。

　　第52题 下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是(　)

　　A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

　　B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

　　C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

　　D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

　　正确答案:C

　　解析： 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

　　第53题 以下属于专家系统在分析信用风险时所考虑的因素的是(　)

　　A.声誉

　　B.杠杆

　　C.宏观经济政策

　　D.以上都是

　　正确答案:D

　　解析： 一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素(声誉、杠杆、收益波动性)、与市场有关的因素(经济周期、宏观经济政策、利率水平)

　　第54题 以下不属于基本面指标的是(　)

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.盈利能力指标

　　D.环境类指标

　　正确答案:C

　　解析： c属于财务指标。

　　第55题 若利率变动对存款人或借款人有利，存款人可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响，这种情形属于(　)

　　A.期权性风险

　　B.基准风险

　　C.收益率曲线风险

　　D.重新定价风险

　　正确答案:A

　　解析： 期权性风险是隐性风险，持有者会在最有利的时候执行，重新安排存贷款。基准风险强调存贷款基准利率不一产生的风险，收益率曲线风险主要描述收益率和到期期限之间的关系，重新定价着重强调期限错配造成的不对称性风险。

　　第56题 资本规划采用的方式为(　)

　　A.固定预测

　　B.顺序预测

　　C.流动预测

　　D.滚动预测

　　正确答案:D

　　解析： 资本规划采用的方式为滚动预测。

　　第57题 商业银行最基本、最常用的风险识别方法是(　)

　　A.专家调查列举法

　　B.资产财务状况分析法

　　C.情景分析法

　　D.制作风险清单

　　正确答案:D

　　解析： 制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法，采取备忘录的形式，根据B大风险的分类，逐一列举，深入理解与分析。

　　第58题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是(　)

　　A.置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B.持有期为15个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D.至少每6个月更新一次数据

　　正确答案:A

　　解析： B选项，持有期为l0个营业日。C选项，市场风险要素价格的历史观测期至少为l年。D选项，至少每3个月更新一次数据。

　　第59题 风险文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是(　)

　　A.风险管理知识

　　B.风险管理制度

　　C.风险管理理念

　　D.风险管理技能

　　正确答案:C

　　解析： 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。

　　第60题 风险识别方法中的失误树分析法是指(　)

　　A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

　　C.建立各类风险计量模型的原理、逻辑，透过历史数据进行分析

　　D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　正确答案:B

　　解析： 常用的风险识别与分析的方法有：制作风险清单(最基本、最常用的)、资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，对照定义，很明显会发现是B选项。

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