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第 5 页：判断题

　　第31题 风险监管最为核心的步骤是(　)

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.监管措施

　　正确答案:B

　　解析： 风险评估是风险监管最为核心的步骤。 。

　　第32题 在计算资产流动性时，应从各类资产中扣除的是(　)

　　A.在市场上出售、回购或抵押融资的资产

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.存在严重问题的贷款

　　D.抵押给第三方的资产

　　正确答案:D

　　解析： 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类：最具流动性的资产(现金)、可在市场上交易的证券、可出售的贷款组合、无法进行市场交易的资产，在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。

　　第33题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　)

　　A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　正确答案:D

　　解析： 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。

　　第34题 关于缺口分析法，下列说法正确的是(　)

　　A.融资缺口=贷款平均额一存款平均额

　　B.商业银行可以通过从市场上购买流动性资产来增加流动性

　　C.我国商业银行流动性缺口分析的时间段为4～5个星期

　　D.活跃在短期货币市场的商业银行需要较长的时间序列

　　正确答案:C

　　解析： 缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债c现金流出)之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时间段内流动性是否充足。商业银行通常将特定时间内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金、为贷款提供融资来源，其中：融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额，为减少流动性压力，商业银行会出售流动性资产来获得流动性，货币市场本身流动性很强，商业银行易于获得流动满足，一般具有相对较短的时间序列。

　　第35题 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是(　)

　　A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

　　B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

　　C.只是定量分析

　　D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

　　正确答案:D

　　解析： 违约风险的暴露相关性随违约概率增加而增加，随公司规模的增加而增加，具体的方法综合利用定性评估、定量检验两个方面，期限调整随期限增加幅度增大。

　　第36题 风险是指(　)

　　A.损失的大小

　　B.损失的分布

　　C.未来结果的不确定性

　　D.收益的分布

　　正确答案:C

　　解析： 风险为未来结果出现收益或损失的不确定性。

　　第37题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取(　)

　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二：级管理方式

　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理力一式

　　正确答案:D

　　解析： 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。

　　第38题 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　)

　　A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

　　B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

　　C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

　　D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

　　正确答案:D

　　解析： 国家风险存在于授信、国际资本业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务经营中。

　　第39题 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是(　)

　　A.难以准确反映流动性状况

　　B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

　　C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

　　D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况

　　正确答案:B

　　解析： 商业银行流动性管理中的现金流分析法通过对各项资金净流量的加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时间段的流动性头寸，有助于真实准确地反映商业银行在短期内的流动性头寸。

　　第40题 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在(　)区间内的概率约为68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0，4%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2.02%)

　　正确答案:A

　　解析： 股票要落在左右1倍标准差内，标准差为l%，即(2%-l%，2%+1%)。

　　第41题 下列关于结算风险的说法，不正确的是(　)

　　A.结算风险是信用风险的一种

　　B.结算风险在外汇交易中不常出现

　　C.赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险

　　D.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

　　正确答案:B

　　解析： 结算风险在外汇交易中经常出现。

　　第42题 商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其核心是(　)

　　A.提高流动性管理的预见性

　　B.建立多层次的流动性屏障

　　C.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

　　D.通过金融市场控制风险

　　正确答案:C

　　解析： 流动性应急计划主要包括两方面的内容：危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。

　　第43题 根据以下材料，请回答题。

　　已知某国内商业银行当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常回收存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，其他不良贷款形态未发生变化，新发放贷款225亿元(截止当期期末全部为正常类贷款)。截止当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。

　　该银行贷款迁徙为不良贷款的金额是(　)

　　A.20亿

　　B.30亿

　　C.40亿

　　D.35亿

　　正确答案:D

　　解析： 该行期初正常贷款余额为：900+50=950(亿元)，期内减少额为150亿元.期末正常贷款为：950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的金额为：990—225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为：950—150—765=35(亿元)。

　　第44题 正常贷款的迁徙率为(　)

　　A.4.38%

　　B.3.6%

　　C.2.4%

　　D.5%

　　正确答案:A

　　解析： 根据上题解析，正常贷款迁徙率为：35/(950—150)×100%=4.38%。

　　第45题 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是(　)

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.18

　　D.0.3

　　正确答案:C

　　解析： 不良贷款拨备覆盖率=(-般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)X100%=(2+3+4)÷(30+15+5)×100%：l8%。

　　第46题 某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园(　)

　　A.如有足够资金可以提供担保

　　B.有资格提供担保

　　C.无资格提供担保

　　D.经银行同意即可提供担保

　　正确答案:C

　　解析： 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人

　　第47题 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除(　)

　　A.商誉

　　B.商业银行对未并表金融机构的资本投资

　　C.附属资本

　　D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

　　正确答案:A

　　解析： 计算资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资;计算核心资本充足率：扣除商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资50%、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资50%。

　　第48题 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为(　)

　　A.3.50%

　　B.3.59%

　　C.3.69%

　　D.6.00%

　　正确答案:B

　　解析： 累计死亡率CMR2=1-SR1×SR2，第一年边际死亡率MMR1=1-SRl，第二年边际死亡率MMR2=1-SR2，因此MMR+=1-(1-CMR+)÷(1-MMR+)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)=3.59%。

　　第49题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是(　)

　　A.减少在不熟悉市场的交易

　　B.强化交易员限额交易制度

　　C.购买未授权交易保险

　　D.为操作风险分配资本金

　　正确答案:C

　　解析： 风险可以分为可规避的、可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别是控制这四种风险的相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度。是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性。包括连续营业方案，保险和业务外包，C就是其中的保险措施。

　　第50题 某银行以市价表示的资产为1000亿元，平均加权久期为6年，当前人民币的市场利率为3%，入果市场利率上升为3.5%，则根据久期分析该银行资产价值变化约为(　)

　　A.减少29.13亿元

　　B.增加29.13亿元

　　C.增加49.01亿元

　　D.减少49.01亿元

　　正确答案:A

　　解析： 银行资产价值变化=-资产×平均久期×[利率变化幅度÷(1+市场利率)]=-1000×6×[0.5%÷(1+3%)]=-29.13。

　　第51题 (　)是商业银行的最高风险管理一决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

　　A.股东大会

　　B.监事会

　　C.董事会

　　D.最高风险管理委员会

　　正确答案:C

　　解析： 董事会主要负责风险管理方面的重大决策、监控银行的风险管理体系及风险状况，对风险管理承担最终责任。

　　第52题 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(　)

　　A.风险规避

　　B.风险对冲

　　C.风险分散

　　D.风险转移

　　正确答案:B

　　解析： 风险对冲的特点就是负相关，正负才能相克，达到对冲效果。

　　第53题 损失数据收集的步骤不包括(　)

　　A.损失事件识别

　　B.损失事件填报

　　C.损失原因分析

　　D.损失数据收集验证

　　正确答案:C

　　解析： 损失数据收集的步骤主要包括：损失事件的识别、损失事件填报、损失金额确定、损失事件信息审核、损失数据收集验证。

　　第54题 在流动性风险管理中，对于证券业存款，商业银行应该以流动性资产形式持有的比例为(　)

　　A.70%

　　B.80%

　　C.90%

　　D.50%

　　正确答案:B

　　解析： 证券业存款属于敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，商业银行应该保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。

　　第55题 贷款定价中的风险成本是用来(　)

　　A.抵销贷款预期损失

　　B.抵销贷款非预期损失

　　C.抵销贷款的预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　正确答案:A

　　解析： 风险成本是用来抵销预期损失。

　　第56题 商业银行受理一笔贷款申请，申请额度为1000万元，期限为l年，到期支付贷款本金和利息，商业银行经内部评级测算的违约概率为0.2%，违约损失率为45%，配套的经济资本为25万元，内部绩效考核测算资金成本为3%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为l.5%，股东要求的资本回报率为16%，则该笔贷款的成本合计为(　)

　　A.20

　　B.39

　　C.49.9

　　D.63

　　正确答案:C

　　解析： 资金成本为1000×3%=30：经营成本为1000×1.5%=15;风险成本为1000×0.2%× 45%=0.9;资本成本=25 × 16%=4：因此，总成本=经营成本+风险成本+资金成本+资本成本=30+15+0.9+4=49.9。

　　第57题 以下关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是(　)

　　A.当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱

　　B.当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

　　C.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强

　　D.当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

　　正确答案:D

　　解析： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债增加的幅度大，流动性也随之加强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债减少的幅度大，流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

　　第58题 战略风险属于一种(　)

　　A.短期的显性风险

　　B.短期的潜在风险

　　C.长期的显性风险

　　D.长期的潜在风险

　　正确答案:D

　　解析： 战略风险属于长期的潜在风险.

　　第59题 目前，我国商业银行的资本充足率是以(　)为基础计算的。

　　A.实收资本

　　B.会计资本

　　C.经济资本

　　D.监管资本

　　正确答案:D

　　解析： 监管资本是指符合监管当局标准的资本，经济资本是为抵御非预期损失所需要的资本。我国商业银行的资本充足率是在符合监管当局的基础上计量的。

　　第60题 信用风险经济资本是指(　)

　　A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损矢和预期损失而应该持有的资本金

　　D.以上都不对

　　正确答案:A

　　解析： 信用风险的经济资本主要用来衡量非预期损失，信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

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