第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

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　　一、单项选择题(本大题共 80 小题，每小题 0.5 分，共 40 分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根据题意可知，某股票的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ <μ+σ公式计算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，则股票的股价增长率落在(2%，8%)区间内。

　　2.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

　　A.二级资本

　　B.其他一级资本

　　C.核心一级资本

　　D.股东资本

　　C【解析】核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

　　3.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括()。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　D【解析】银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：(1)高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险。(2)高不对称性，即银行与会、客户与交易对手间的信息不对称。(3)高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性。(4)对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。

　　4.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　A【解析】商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

　　5.下列不属于基本面指标的是()。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.环境类指标

　　D.盈利能力指标

　　D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标属于财务指标。

　　6.假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10%，l 年期信用等级为 B 的零　　债券的收益率为 15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.10%

　　D.15%

　　B【解析】假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即回收率θ=0，则上述评级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率：P=1-(1+10%)/(1+15.8%)-1-0.95=0.05。

　　7.()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

　　A.市场价值

　　B.公允价值

　　C.名义价值

　　D.市值重估

　　B【解析】公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。

　　8.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()。

　　A.涉及本金的交换和利息支付的交换

　　B.涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换

　　C.不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换

　　D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换

　　C【解析】利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换。交易一方同意以固定利率支付给交易对手利息，反过来，对手同意以某一特定利率基准的浮动利率支付给对方利息。

　　9.操作风险评估的原则不包括()。

　　A.业务流程所有人负第一评估责任原则

　　B.谨慎性原则

　　C.重要性原则

　　D.动态管理原则

　　B【解析】操作风险评估的原则包括：(1)业务流程所有人负第一评估责任原则。(2)重要性原则。(3)动态管理原则。

　　10.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是()。

　　A.追求快速见效，只需考虑短期效果

　　B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备

　　C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程

　　D.系统越大越好，可以超越本行业务要求

　　C【解析】商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或贪大求全，超越本行业务要求，仅“为上系统而上系统"，要从战略的高度评价经营管理的需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。

　　11.融资缺口等于()。

　　A.贷款平均额+核心存款平均额

　　B.贷款平均额-核心存款平均额

　　C.核心存款平均额-贷款平均额

　　D.贷款期望额-核心存款平均额

　　B【解析】商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　12.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过 25%。

　　13.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。

　　A.竞争能力

　　B.风险管理水平

　　C.盈利能力和业务发展空间

　　D.客户资源

　　C【解析】激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

　　14.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　A.客户风险

　　B.技术风险

　　C.项目风险

　　D.品牌风险

　　B【解析】商业银行面临的技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　15.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收损失

　　C.提高收益

　　D.降低流动性

　　B【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

　　16.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

　　A【解析】国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

　　17.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.市场准入

　　D.风险评估

　　C【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

　　18.下列关于风险迁徙类指标的说法中，不正确的是()。

　　A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标

　　B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

　　C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

　　D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额

　　C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。

　　19.以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。

　　A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

　　B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

　　C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

　　D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

　　D【解析】集团客户授信限额管理，应确定对集团的总授信额度。集团统一授信限额管理一般分“三步走”：第一步，根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额;第二步，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值;第三步，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。

　　20.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款20 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　C【解析】不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款和×100%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)×100%≈20.8%。

　　21.投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 l00 股，半年后每股收到 0.4 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为()。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.5%

　　D.8%

　　D【解析】百分比收益率 R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。

　　22.在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。

　　A.第二个工作日

　　B.第一个工作日

　　C.第三个工作日

　　D.第五个工作日

　　A【解析】在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第、　二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。

　　23.下列关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是()。

　　A.个人住房抵押贷款的风险权重为 50%

　　B.对其他金融机构债权统一给予 50%的风险权重

　　C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0

　　D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50%风险权重

　　A【解析】表内信用资产风险权重为：对其他金融机构债权给予 l00%的风险权重;商业银行之间原始期限在 4 个月以上的风险权重为 20%;对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予 100%的风险权重;个人住房抵押贷款的风险权重为 50%。

　　24.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来()。

　　A.市场风险

　　B.声誉风险

　　C.信用风险

　　D.操作风险

　　D【解析】商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来操作风险。

　　25.以下不属于商业银行资本的作用的是()。

　　A.资本为银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.化解所有风险

　　D.维持市场信心

　　C【解析】商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：第一，资本为商业银行提供融资。第二，吸收和消化损失。第三，限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性。第四，维持市场信心。第五，为风险管理提供最根本的驱动力。

　　26.下列关于风险对冲的说法中，不正确的是()。

　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险

　　B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险对冲对管理股票风险非常有效

　　D.风险对冲对管理利率风险非常有效

　　A【解析】风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　27.()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

　　A.企业文化

　　B.风险文化

　　C.保险文化

　　D.管理文化

　　B【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

　　28.内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。

　　A.事前控制、事中防范、事后监督和纠正

　　B.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　C.事前监督和纠正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　B【解析】内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

　　29.商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是()。

　　A.判断该客户的债务承受能力

　　B.判断该客户的平均债务承受额

　　C.确定银行的债务承受能力

　　D.客户自己的用途

　　A【解析】商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即判断该客户的最高债务承受额。

　　30.假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 l0 万元，其销售毛利率为()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。

　　A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加

　　B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少

　　C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

　　D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　C【解析】久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积;如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，银行最终的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。

　　32.若银行资产负债表上有美元资产 1 100，美元负债 500，银行卖出的美元远期合约头寸为 400，买入的美元远期合约头寸为 300，持有的期权敞口头寸为 100，则美元的敞口头寸为()。

　　A.多头 650

　　B.空头 650

　　C.多头 600

　　D.空头 600

　　C【解析】敞口头寸=即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出+期权敞口头寸+其他=1 100-500+300-400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

　　33.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为()。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　D【解析】商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。

　　34.下列关于资产负债期限结构，说法错误的是()。

　　A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况

　　B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

　　D【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，是最常见的资产负债的期限错配情况。商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日。商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构。商业银行在正常范围内的“借短贷长"的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种正常的、可控性的流动性风险。

　　35.流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。

　　A.减少;增加

　　B.增加;减少

　　C.减少;不变

　　D.不变;增加

　　A【解析】流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性。

　　36.下列关于战略规划的说法中，错误的是()。

　　A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求

　　B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色

　　C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划

　　D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面

　　C【解析】商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划。

　　37.企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是()。

　　A.锁定未来的借款成本

　　B.对冲未来的汇率风险

　　C.锁定未来的投资收益

　　D.对冲利率下降的风险

　　A【解析】企业向银行购买远期利率合约的主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。

　　38.某银行当期期初关注类贷款余额为 4 500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 l 000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为()。

　　A.12.5%

　　B.11.3%

　　C.17.1%

　　D.15%

　　C【解析】关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%=600/(4 500-1 000)=17.1%。

　　39.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为()万元。

　　A.6 000

　　B.8 000

　　C.10 000

　　D.11 000

　　A【解析】EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济成本×资本预期收益率=2×(1-20%)-20×5%=0.6(亿元)。

　　40.某商业银行年初贷款损失准备余额为 l0 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 l0 亿元，则 6月末该行贷款损失准备充足率为()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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