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　　第46题

　　根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

　　A.交易和销售对应的β值为8%

　　B.商业银行业务对应的β值为12%

　　C.支付和结算对应的β值为15%

　　D.金融公司对应的β值为18%

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]A项应为18%，B项应为15%，C项应为18%。

　　第47题

　　为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]A项风险转移是商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失。风险转移分为保险转移和非保险转移，题中所述属于保险转移;B项风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿;C项风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法;D项风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。

　　第48题

　　已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　【正确答案】：C

　　第49题

　　下列计算公式中，错误的是( )。

　　A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

　　B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]拨备覆盖率属于信用风险监管指标，其公式为：拔备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。

　　第50题

　　《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

　　A.内部评级法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.高级计量法

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法，就是基本标准法、标准法、高级计量法。

　　第51题

　　商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]违约损失率(Loss Given Default，缩写LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即违约损失率=损失/违约风险暴露=(3-2)+1.5/3=83.3%。

　　第52题

　　《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

　　A.资本充足率

　　B.信用风险和市场风险

　　C.存贷比率

　　D.资本

　　【正确答案】：C

　　第53题

　　经济资本主要是用于规避银行的( )。

　　A.预期损失

　　B.消耗性损失

　　C.灾难性损失

　　D.非预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]经济资本是针对一定假设条件下所估计的最大损失，银行为恰好保持其偿付能力所要持有的各风险资本要素之和。银行在业务经营中因承担风险而面临潜在的损失可分为预期损失和非预期损失。预期损失以准备金的形式计入银行经营成本;非预期损失需要银行的经济资本来覆盖。

　　第54题

　　如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

　　A.0.020

　　B.0.019

　　C.0.018

　　D.0.013

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]在Credit Risk+模型中，贷款组合的违约率服从泊松分布。这样，在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)=eΛ(-m)×mΛn/n!，式中，e=2.71828，m为贷款组合平均违约率×100(例如，一个组合的平均违约率为3%，那么m=3)，n为实际违约的贷款数量。根据题意，Prob(10笔贷款违约)=eΛ(-5)×5Λ10/10!=1.813%，C项0.018最接近。

　　第55题

　　( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

　　A.流动性比率/指标法

　　B.现金流分析

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　【正确答案】：D

　　第56题

　　现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。

　　A.财务/会计错误

　　B.文件/合同缺陷

　　C.交易/定价错误

　　D.结算支付错误

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]结算/支付错误是指因商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点以及对方商业银行等。

　　第57题

　　某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A.10%

　　B.10.4%

　　C.9.5%

　　D.8.7%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×10%+40%×12%=10.4%。

　　第58题

　　下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

　　A.风险规避

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险分散

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]一般来说，系统风险比较难以降低，而风险转移可以转移非系统风险和系统风险。风险对冲不仅可以对冲非系统风险也可以对冲系统风险，风险规避就直接避免了系统风险和非系统风险。风险分散只能降低非系统风险。

　　第59题

　　在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。

　　A.很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

　　B.在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等

　　C.一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”

　　D.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项一旦设立交易账户，由于交易账户头寸转到银行账户会受到严格限制，因此，交易员基本不可能再通过利用银行账户将交易类证券转到投资类证券等方式隐瞒交易损失。

　　第60题

　　香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25%。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%，1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

　　第61题

　　在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

　　A.执行价格

　　B.时间价值

　　C.内在价值

　　D.期权费

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。

　　第62题

　　目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。

　　A.面临严重的流动性风险

　　B.向中央银行借款

　　C.增加所持有的流动性资产

　　D.信贷额趋严

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]A项，不属于流动性风险的防范措施;B项，可以在一定程度上缓解流动性风险，但是要考虑外部融资成本;D项，信贷的发放是银行收入的主要来源，限制了信贷额度，也限制了利润来源。

　　第63题

　　( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A.负债流动性

　　B.资产流动性

　　C.资本流动性

　　D.贷款流动性

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。注意不要把资本与资产、贷款与负债混淆。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力;负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现;负债流动性是指努力获取别家的资金。

　　第64题

　　银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

　　A.违约损失

　　B.非预期损失

　　C.极端损失

　　D.预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

　　第65题

　　现金流分析中，新贷款净增值=( )。

　　A.新贷款额+到期贷款+贷款出售

　　B.新贷款额-到期贷款+贷款出售

　　C.新贷款额-到期贷款-贷款出售

　　D.新贷款额+到期贷款-贷款出售

　　【正确答案】：C

　　第66题

　　商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　C.表外业务

　　D.以上都有可能

　　【正确答案】：D

　　第67题

　　信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

　　A.住房抵押贷款信用风险暴露

　　B.零售信用风险暴露

　　C.公用事业信用风险暴露

　　D.企业/机构信用风险暴露

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款(个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款);后者主要是向企业/机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。

　　第68题

　　在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

　　A.内部流程

　　B.系统缺陷

　　C.外部事件

　　D.人员因素

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

　　第69题

　　利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

　　A.以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源

　　B.以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源

　　D.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。ABC三项所述情形中，银行资产、负债到期期限或重新定价期限之间所存在较小或无差异，重新定价风险较小。

　　第70题

　　商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

　　A.违约损失

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.实际损失

　　【正确答案】：D

　　第71题

　　自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展( )，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

　　A.重要岗位员工的操作风险识别

　　B.操作流程识别

　　C.非操作流程识别

　　D.全员风险识别

　　【正确答案】：D

　　第72题

　　估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.7

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]实施内部评级法初级法的商业银行由监管当局根据资产类别给定违约损失率，估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

　　第73题

　　以下( )属于融资活动的现金流入。

　　A.销售商品或提供劳务、经营I生租赁等所收到的现金

　　B.收回投资

　　C.分得股利、利润或取得债券利息收入

　　D.发行债券或借款所收到的现金

　　【正确答案】：D

　　第74题

　　( )是金融资产的市场价值。

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]A项指的是名义价值;C项指的是公允价值;D项指的是市值重估。

　　第75题

　　如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。

　　A.升值

　　B.保持不变

　　C.贬值

　　D.随机变化

　　【正确答案】：A

　　第76题

　　管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

　　A.质量、数量、有效性

　　B.科学、合理、有效性

　　C.质量、数量、及时性

　　D.科学、数量、便捷性

　　【正确答案】：C

　　第77题

　　下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。

　　A.前台交易

　　B.中台信贷流程

　　C.中台风险控制

　　D.后台清算

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

　　第78题

　　资产证券化属于( )。

　　A.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施

　　B.改善商业银行负债流动性的措施

　　C.改善商业银行资产流动性的措施

　　D.以上都不对

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]资产证券化是将缺乏流动性但具有稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。

　　第79题

　　通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括( )。

　　A.基础存款

　　B.敏感负债

　　C.脆弱资金

　　D.核心存款

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]通常可以将商业银行的存款分为三类：第一类，敏感负债;第二类，脆弱资金;第三类，核心存款。

　　第80题

　　在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于( )的风险点。

　　A.评级授信

　　B.信贷审查

　　C.信贷调查

　　D.信贷审批

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]信贷审批的风险点表现在：超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款;授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告;暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款。

　　第81题

　　商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，( )的构成状况。

　　A.流动性资产数量与流动性负债数量

　　B.长期资产数量与长期负债数量

　　C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

　　D.到期资产数量与到期负债数量

　　【正确答案】：D

　　第82题

　　在计算资产流动性时，下列( )应从各类资产中扣除。

　　A.在市场上出售、回购或抵押融资

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.存在严重问题的贷款

　　D.抵押给第三方的资产

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产;②其他可在市场上交易的证券;③商业银行可出售的贷款组合;④流动性最差的资产。A项属于第一类资产;BC两项属于第四类资产。在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产应从上述各类资产中扣除。

　　第83题

　　当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是( )。

　　A.声誉风险

　　B.国家风险

　　C.操作风险

　　D.法律风险

　　【正确答案】：D

　　第84题

　　已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。

　　A.4.2%

　　B.4.4%

　　C.5.6%

　　D.7.8%

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)=(12+6)/(92+12.5×25)≈4.4%。

　　第85题

　　商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是( )。

　　A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

　　B.信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的

　　C.忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源

　　D.整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在宏观层面上的。

　　第86题

　　假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。

　　A.35万美元

　　B.10万美元

　　C.62.5万美元

　　D.5万美元

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。

　　第87题

　　火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。

　　A.可规避的操作风险

　　B.可缓释的操作风险

　　C.可降低的操作风险

　　D.应承担的操作风险

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]可缓释的操作风险，如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

　　第88题

　　下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。

　　A.内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)

　　B.内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

　　C.内部评级的评级对象主要是政府或大企业

　　D.内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项内部评级估计违约概率及违约损失率，作为信用评级和分类管理的标准。

　　第89题

　　中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。

　　A.促进金融稳定和金融创新共同发展

　　B.提升我国银行业资产规模

　　C.鼓励公平竞争，反对无序竞争

　　D.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

　　【正确答案】：B

　　第90题

　　商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

　　A.制作风险清单

　　B.资产财务状况分析法

　　C.失误树分析方法

　　D.情景分析法

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]制作清单就犹如日常记账，是最基本、最简单的方法。商业银行一般常用的风险识别的方法有：①制作风险清单是银行识别风险最基本、最常用的方法;②专家调查列举法是将面临的风险一列出并按照标准分类;③情景分析法是通过有关的数据图表曲线来模拟银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在风险;④分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素;⑤失误树分析法是一种图解法，用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断总结哪些失误最可能导致风险损失;⑥资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险。

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