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　　单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分.共45分)

　　1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　2.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

　　A.因果关系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　3.战略风险的类型不包括( )。

　　A.产业风险

　　B.技术风险

　　C.竞争对手风险

　　D.信用风险

　　4.《金融违法行为处罚办法》属于( )。

　　A.法律

　　B.行政法规

　　C.金融规章制度

　　D.商业银行监管相关指引

　　5.20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

　　A.马柯威茨提出的现代资产组合理论

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

　　D.罗斯提出套利定价理论

　　6.银行风险管理的流程是( )。

　　A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

　　B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

　　C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

　　D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

　　7.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。

　　A.声誉风险、市场风险和操作风险

　　B.信用风险、市场风险和战略风险

　　C.市场风险、战略风险和操作风险

　　D.信用风险、声誉风险和战略风险

　　8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。

　　A.未分配利润

　　B.重估储备

　　C.盈余公积

　　D.公开储备

　　9.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。

　　A.高级计量法

　　B.基本指标法

　　C.内部评级法

　　D.内部模型法

　　10.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。

　　A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

　　B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

　　C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

　　D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化

　　11.当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是( )。

　　A.该类型贷款的预期损失为0

　　B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

　　C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

　　D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

　　12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%，第2年的违约率是l.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。

　　A.925.47万元

　　B.960.26万元

　　C.957.57万元

　　D.985.62万元

　　13.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

　　A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

　　B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

　　C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

　　14.企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。

　　A.风险价值

　　B.缺口

　　C.敏感性资产

　　D.敞口

　　15.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的单尾置信区间

　　B.持有期为10个营业日

　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D.至少每6个月更新一次数据

　　16.系统缺陷造成的风险不包括( )。

　　A.数据/信息质量

　　B.违反系统安全规定

　　C.系统设计/开发

　　D.系统报告

　　17.( )是RAROC基础的重要组成部分。

　　A.风险管理信息系统

　　B.对现场经理传递信息的合适的激励

　　C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

　　D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

　　18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

　　A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

　　B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列人附属资本

　　C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20%

　　D.长期次级债务不能计人附属资本

　　19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。

　　A.利益冲突论

　　B.债权保护论

　　C.银行风险论

　　D.公共性质论

　　20.《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的( )内容的披露做了非常详细的规定。

　　A.中长期贷款、逾期贷款、呆账贷款

　　B.中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款

　　C.贷款总额、逾期贷款、呆账贷款

　　D.贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

　　1.[解析]答案为B。对商业银行资本充足率要求的考查。在《巴塞尔新资本协议》中， 首先根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次，新协议对三大风险加权资产规定了不同的计 算方法。最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。

　　2.[解析]答案为A。商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(VaR)方法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧事后检查。

　　3. [解析]答案为D。对战略风险类型的考查。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手，具体而言，商业银行所面临的战略风险可以细分为：①产 业风险;②技术风险;③品牌风险;④竞争对手风险;⑤客户风险;⑥项目风险;⑦其他例如财务、运营以及多种外部风险因素。

　　4.[解析]答案为B。考查银行监管主要的法律法规。《金融违法行为处罚办法》属于行政法规。

　　5.[解析]答案为B。马柯威茨的理论提出于20世纪50年代;而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论;罗斯的理论提出于20世纪70年代。

　　6.[解析]答案为c。对商业银行风险管理流程的考查。按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

　　7. [解析]答案为B。本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险;“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资 产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，由题中所给的材料，无法判断商业银行是否面临声誉风险和操作风险。

　　8. [解析]答案为B。在《巴塞尔新资本协议》中，监管资本被区分为以下三类：①核心资本，又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积 和未分配利润)和公开储备;②附属资本，又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合型债务工具等;③在计算市场风险资本要求时，还规 定了三级资本。

　　9.[解析]答案为D。《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：

　　①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;②对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。

　　10. [解析]答案为A。培植风险文化不是一项阶段性的任务，而是一项“终身事业”，它贯穿到商业银行的整个生命周期。建设风险文化，要加强高级管理层的驱动作 用，发挥全员参与作用。商业银行应当建立管理制度并实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中。只有将风险管理理念固化到每一条规章制度中， 严格要求员工遵守，并辅之以合规和绩效考核，久而久之，才会形成良好的风险文化环境和氛围。

　　11.[解析]答案为B。本题中.“银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款”，其贷款集中度明显过高，存在较大风险。不良率是一个事后的概念，预期损失是一个事前的概念。虽然“目前该类型贷款的不良率为 0”，但并不表示预期损失也为。或不存在信用风险。风险与收益的平衡是商业银行经营的必然选择。

　　12.[解析]答案为c。根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1 2.1%)=95.7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：lO00×95.7572%≈957.57(万元)。

　　13.[解析]答案为B。B项应改为：记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。

　　14.[解析]答案为D。企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。

　　1 5.[解析]答案为B。巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为l年;至少每3个月更新一次数据。

　　16.[解析]答案为D。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提

　　供 的计算机系统或设备发生故障或其他原因，商业银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断而造成的损失。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险， 具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。

　　17.[解析]答案为A。风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。

　　18.[解析]答案为c。长期次级债务是指原始期限最少在五年以上的次级债务。经中国银监会认可，商业银行发行的普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本，在距到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣20%。

　　19.[解析]答案为D。银行业的公共性质在于银行为各行业广泛提供金融服务，由于其特殊地位，银行体系对整个国民经济具有广泛而深刻的影响，这是公共性质论的内容。

　　20.[解析]答案为B。《商业银行财务报表附注特别规定》中，对中长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款做了非常详细的规定。

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