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　　单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。(共90题。每题0.5分.共45分)

　　41.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该l0年期政府债券的市场价格( )。

　　A.保持不变

　　B.下降

　　C.上升

　　D.无法判断

　　42.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )

　　A.流动性风险指标

　　B.信用风险指标

　　C.风险抵补类指标

　　D.不良贷款迁徙率指标

　　43.假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为l000万元人民币(置信区间为99%，持有期为l天)。则该银行在未来l00个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。

　　A.10

　　B.3

　　C.2

　　D.1

　　44.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为lo亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　45.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。

　　A.0.03%

　　B.0.05%

　　C.0.3%

　　D.0.5%

　　46.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，l年期的信用等级为8的零息债券的收益率为l5%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　47.参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。

　　A.申请评分

　　B.行为评分

　　C.信用局评分

　　D.利润评分

　　48.某银行2008年初正常类贷款余额为l0000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。

　　A.7.0%

　　B.8.0%

　　C.9.8%

　　D.9.0%

　　49.某银行2008年初次级类贷款余额为l000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。

　　A.25.0%

　　B.50.0%

　　C.75.0%

　　D.100.0%

　　50.在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

　　A.白色预警法

　　B.红色预警法

　　C.黑色预警法

　　D.蓝色预警法

　　51.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。

　　A.外部监管

　　B.员工培训

　　C.内部控制

　　D.职责分工

　　52.在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

　　A.余额2250万元

　　B.余额1000万元

　　C.余额3250万元

　　D.缺口1000万元

　　53.假设1年后的1年期利率为7%，l年期即期利率为5%，那么2年期即期利率(年利率)为( )。

　　A.5.00%

　　B.6.00%

　　C.7.O0%

　　D.8.00%

　　54.最主要和最常见的利率风险形式是( )。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　55.商业银行向一家风险权重为5 0%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )。

　　A.1万元

　　B.2万元

　　C.4万元

　　D.8万元

　　56.相比较而言，下列( )最容易引发操作风险。

　　A.柜台业务

　　B.法人信贷业务

　　C.个人信贷业务

　　D.资金交易业务

　　57.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。

　　A.高级计量法

　　B.标准法

　　C.基本指标法

　　D.内部评级法

　　58.下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。

　　A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

　　B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

　　59.( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

　　A.关键指标法

　　B.自我评估法

　　C.内部评估法

　　D.系统分析法

　　60.核心存款比例等于( )。

　　A.核心存款/总资产

　　B.核心存款/贷款总额

　　C.贷款总额/核心存款

　　D.贷款总额/总资产

　　41.[解析]答案为B。当正向收益率曲线变陡时，投资者一般会买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品。此时，该l0年期政府债券的市场价格会下降。

　　42.[解析]答案为c。依照中国证监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核。指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

　　43.[解析]答案为D。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过l 000万元。

　　44.[解析]答案为c。由题中所给的条件代入总资产收益率公式中，则总资产收益率=净利润/平均总资产×100%=0.5/[(10+15)/2 ]×100%=4.O0%。

　　45.[解析]答案为A。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中.违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　46.[解析]答案为A。将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+10%)/(1+1 5%)=1-22/23≈O.04.

　　47.[解析]答案为c。参照国际最佳实践，个人客户评分按照评分的阶段则可以分为拓展客户期(信用局评分)、审批客户期(申请评分)和管理客户期(行为评分)。

　　48. [解析]答案为c。将题中已知条件代入公式：正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金 额)×100%=900/(10000-800)×100%≈9.8%。其中，期初正常类贷款向下迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注 类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。

　　49.[解析]答案为D。可将题干中已知条件代入公式：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙 金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100%=600/(1000-400)×100%=l00.0%。其中，期初次级类贷款向 下迁徙金额是指期初次级类贷款

　　中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款余额之和。

　　50.[解析]答案为C。红色预警法重视定量分析与定性分析相结合;黑色预警法不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征;蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度。

　　51.[解析]答案为C。健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。内部控制体系和合规文化是商业银行管理操作风险的基础，巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好办法.对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。

　　52.[解析]答案为A。该商业银行预期在短期内的流动性余缺为：5000×25%+3000×50%-2000×25%=2250(万元)。

　　53.[解析]答案为B。即期利率与远期利率的关系为(1+Rn)n=(1+R1)……(1+Rn)。代入数据，(1+R2)2=(1+7%)(1+5%)，得出R2≈6.00%。

　　54.[解析]答案为A。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。

　　55. [解析]答案为D。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流 程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商 业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。本题中的情形正是系统缺陷引发的操作风险。

　　56.[解析]答案为D。在整体市场危机 下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒 闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全 的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。

　　57.[解析]答案为c。短边法的计算步骤是：首先，分别加总每种外汇的多头和空头;其次，比较这 两个总数：最后，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。即先算出净多头头寸之和为：50+100+1 50=300，净空头头寸之和为：20+180=200，因为前者较大，所以最后确定总敞口头寸为300。

　　58.[解析]答案为B。久期是一种把到期日按时间价值进行加权的衡量方式，它考虑了所有盈利性资产的现金流入和所有负债现金流出的时间控制，该指标衡量银行未来现金流量的平均期限，实际上衡量的是用来补偿投资所需资金的平均时间。

　　59.[解析]答案为A。在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　60.[解析]答案为A。A选项应改为：交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。

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