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　　单项选择题(共80小题，每小题0.5分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)

　　41.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括(　　)。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　42.(　　)是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

　　A.资产风险性

　　B.资产变现性

　　C.资产波动性

　　D.资产流动性

　　43.资产变现能力越__________，银行的流动性状况越__________，其流动性风险也相应越__________。(　　)

　　A.差;好;低

　　B.强;好;低

　　C.强;好;高

　　D.差;差;高

　　44.金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在__________以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的__________。(　　)

　　A.10%;10%

　　B.10%;15%

　　C.15%;10%

　　D.10%;20%

　　45.下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是(　　)。

　　A.商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构

　　B.商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例

　　C.在日常经营中商业银行不必持有流动资金

　　D.商业银行应当制定风险集中限额

　　46.我国银行业的“三性原则”不包括(　　)。

　　A.安全性

　　B.流动性

　　C.效益性

　　D.风险性

　　47.大额负债依赖度等于(　　)。

　　A.(大额负债+短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

　　B.(大额负债-短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

　　C.(大额负债+短期投资)/(盈利资产+短期投资)×100%

　　D.(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%

　　48.商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(　　)。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.25%

　　D.30%

　　49.人民币超额准备金率等于(　　)。

　　A.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

　　B.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)×人民币各项存款期末余额×100%

　　C.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　D.(在中国人民银行超额准备金存款-库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%

　　50.先进的风险管理理念不包括(　　)。

　　A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

　　B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

　　D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

　　51.(　　)是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。

　　A.违约风险暴露

　　B.违约损失率

　　C.市场价值法

　　D.回收现金流法

　　52.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是(　　)，高于这个限度说明外债负担过重。

　　A.10%～15%

　　B.15%～20%

　　C.20%～25%

　　D.25%～30%

　　53.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少(　　)。

　　A.每年一次

　　B.每半年一次

　　C.每年两次

　　D.每年三次

　　54.20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是(　　)。

　　A.资产风险管理模式

　　B.负债风险管理模式

　　C.资产负债管理模式

　　D.全面风险管理模式

　　55.下列不属于商业银行法律/合规部门承担的主要责任的是(　　)。

　　A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

　　B.参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持

　　C.承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责

　　D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　56.下列选项中，不是银行信息系统的物理安全内容的是(　　)。

　　A.系统安全

　　B.媒介安全

　　C.环境安全

　　D.设备安全

　　57.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为(　　)。

　　A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

　　B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

　　C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)/VaR

　　D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)/VaR

　　58.市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于(　　)。

　　A.税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

　　B.税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率

　　C.税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率

　　D.税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率

　　59.2004年，巴塞尔委员会发布了(　　)，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

　　A.《商业银行压力测试指引》

　　B.《利率风险管理与监管原则》

　　C.《商业银行资本充足率管理办法》

　　D.《商业银行市场风险管理指引》

　　60.如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的(　　)，监管机构就必须关注其资本充足状况。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.30%

　　41.D【解析】银行业公司治理既遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：①高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险;②高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称;③高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性;④对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。故本题选D。

　　42.D【解析】资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。故本题选D。

　　43.B【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低。故本题选B。

　　44.C【解析】金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%。故本题选C。

　　45.C【解析】商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;同时制定风险案中限额，并监测日常遵守的情况。故本题选C。

　　46.D【解析】我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。故本题选D。

　　47.D【解析】大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资)×100%。对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。故本题选D。

　　48.C【解析】流动性比率=流动性资产余额/流动性负债余额×100%。商业银行流动性监管要求该指标不得低于25%。故本题选C。

　　49.C【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%。该指标不得低于2%。故本题选C。

　　50.A【解析】先进的风险管理理念主要包括：①风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展;④商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握风险的业务，应采取审慎态度。故本题选A。

　　51.A【解析】违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。故本题选A。

　　52.C【解析】外债总额与国民生产总值之比属于比例指标，反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%～25%，高于这个限度说明外债负担过重。故本题选C。

　　53.A【解析】内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。故本题选A。

　　54.A【解析】20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。在这个阶段，商业银行极为重视对资产业务的风险管理。故本题选A。

　　55.C【解析】法律/合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，对银行的法律风险、合规风险进行日常管理。其主要承担以下责任：①协助制定法律/合规政策;②适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求;③开展法律/合规培训和教育项目;④随时关注并准确理解法律/合规以及监管要求及最新进展，为高级管理层提供建议;⑤参与商业银行的组织架构和业务流程再造;⑥参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。选项C属于财务部门的职责之一。故本题选C。

　　56.A【解析】银行信息系统各种设备的物理安全是指保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等自然灾害以及人为操作失误或错误和各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。它主要有：①环境安全;②设备安全;③媒介安全。故本题选A。

　　57.B【解析】市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间;VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。故本题选B。

　　58.B【解析】市场风险管理中，经济增加值的计算公式为：EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=(RAROC-资本预期收益率)×经济资本。经风险调整的资本收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，但前提条件是市场数据信息必须准确、真实，财务管理集中规范。故本题选B。

　　59.B【解析】2004年，巴塞尔委员会发布了《利率风险管理与监管原则》，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，目的是使监管当局能够根据标准利率冲击的评价结果，评价银行的内部计量系统是否能充分反映其实际利率风险水平及资本充足程度，并对不同机构所承担的利率风险进行比较。故本题选B。

　　60.C【解析】如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的20%，监管机构就必须关注其资本充足状况，必要时还应要求银行降低风险水平和/或增加资本。故本题选C。

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