点击查看：2019年初级银行从业《风险管理》练习题汇总

　　21.财务比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.损失比率

　　22.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　23.(　　)是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

　　A.独立交易

　　B.资产转移

　　C.关联交易

　　D.权利让渡

　　24.下列属于风险对冲方式的是(　　)。

　　A.利率对冲

　　B.市场对冲

　　C.汇率对冲

　　D.关联方对冲

　　25.个人住房按揭贷款的风险分析不包括(　　)。

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　D.商业银行的经济状况变动风险

　　26.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是(　　)。

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

　　D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

　　27.以下不属于利率风险按来源不同分类的是(　　)。

　　A.商品价格风险

　　B.重新定价风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　28.根据我国监管机构的规定，目前尚严禁(　　)直接投资股票市场。

　　A.上市公司

　　B.商业银行

　　C.经纪公司

　　D.证券交易所

　　29.商品价格风险中所述的商品不包括(　　)。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.白银

　　D.黄金

　　30.(　　)是交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

　　A.远期

　　B.期货

　　C.即期

　　D.互换

　　31.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是(　　)。

　　A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

　　C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

　　D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

　　32.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了(　　)。

　　A.《巴塞尔资本协议》

　　B.《资本协议市场风险补充规定》

　　C.《巴塞尔新资本协议》

　　D.《银行业监督管理法》

　　33.(　　)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　A.期权

　　B.期货

　　C.资产管理

　　D.账户划分

　　34.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(　　)。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保潜在风险得以规避

　　35.(　　)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　A.内部欺诈

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　36.下列不属于商业银行业务外包种类的是(　　)。

　　A.非专业性服务外包

　　B.业务营销外包

　　C.处理程序外包

　　D.技术外包

　　37.下列不属于关键风险指标监控的原则的是(　　)。

　　A.整体性

　　B.可持续性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　38.(　　)作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

　　A.连续营业方案

　　B.购买商业保险

　　C.业务外包

　　D.降低操作风险

　　39.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　40.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(　　)。

　　A.无法出售的贷款

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.抵押给第三方的资产

　　D.存在严重问题的信贷资产

　　21.D【解析】商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。故本题选D。

　　22.B【解析】关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%=110/210×100%≈52%。故本题选B。

　　23.C【解析】关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。故本题选C。

　　24.B【解析】风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。故本题选B。

　　25.D【解析】个人住房按揭贷款的风险分析包括：经销商风险、“假按揭”风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、借款人的经济状况变动风险。故本题选D。

　　26.C【解析】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。故本题选C。

　　27.A【解析】利率风险按来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。故本题选A。

　　28.B【解析】根据我国监管机构的规定，目前尚严禁商业银行直接投资股票市场，因此商业银行所，面临的股票价格风险有限。故本题选B。

　　29.D【解析】商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属。原因是，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能。故本题选D。

　　30.C【解析】即期是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。即期交易可在世界各地的签约方之间进行，由于时区不同，需要向后推迟若干时间，以执行付款指令及记录必需的会计账目。故本题选C。

　　31.C【解析】记入交易账户的头寸应当满足以下基本条件：①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略。②具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控;交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸;交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层;根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控;评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序;交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。故本题选C。

　　32.B【解析】巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入资本要求的范围，但未涵盖全部市场风险。故本题选B。

　　33.D【解析】账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义进行明确要求。故本题选D。

　　34.D【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告;确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应;确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。故本题选D。

　　35.B【解析】内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误。故本题选B。

　　36.A【解析】商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险。商业银行业务外包种类主要包括以下几种：①技术外包;②处理程序外包;⑧业务营销外包;④专业性服务外包;⑤后勤性事务外包。故本题选A。

　　37.B【解析】操作风险关键风险指标是指一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响程度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。故本题选B。

　　38.B【解析】购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。国内商业银行在利用保险进行操作风险缓释方面还处于探索阶段。购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。故本题选B。

　　39.D【解析】商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。故本题选D。

　　40.C【解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。需要注意的是，在计算流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除。故本题选C。

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