点击查看：2019年初级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

　　41.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　42.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.资产收益率(ROA)

　　C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)

　　D.风险价值(VAR)

　　43.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　44.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

　　A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

　　B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

　　C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

　　D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

　　45.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论

　　D.二叉树模型

　　46.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑∶2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元

　　B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元

　　D.1英镑=1.9808美元

　　47.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

　　A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

　　B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

　　D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

　　48.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

　　B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

　　C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

　　D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

　　49.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.稳定性

　　C.流动性

　　D.效益性

　　50.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　51.下列关于流动性比率、指标的说法，不正确的是( )。

　　A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常

　　D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险

　　52.货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )。

　　A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.以上都不对

　　53.以下关于期权的论述错误的是( )。

　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成

　　B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

　　D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

　　54.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )

　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

　　B.持有待售的投资

　　C.持有到期的投资

　　D.贷款和应收款

　　55.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为( )。

　　A.700万美元

　　B.500万美元

　　C.1000万美元

　　D.300万美元

　　56.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A.5

　　B.7

　　C.-1.8

　　D.0

　　57.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　58.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　59.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。

　　A.1

　　B.2.5

　　C.3.5

　　D.5

　　60.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票价格

　　D.商品价格

　　41.A【解析】“不放在一个篮子”，就是分散放。

　　42.C【解析】只有C既考量了商业银行的盈利能力，又衡量了商业银行的风险水平。

　　43.A【解析】将风险部分转移到担保人的身上。

　　44.C【解析】波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。

　　45.A【解析】常识，考生要掌握。

　　46.D【解析】F=即期利率×(1+4%)/(1+3%)。

　　47.D【解析】期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

　　48.B【解析】商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理。

　　49.B【解析】略。

　　50.B【解析】核心存款比例=核心存款/总资产。

　　51.C【解析】对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。

　　52.C【解析】考生要注意这个不同点。

　　53.D【解析】应该为卖方期权。

　　54.A【解析】常识性记忆，考生要了解。

　　55.B【解析】1000+500-700-300=500

　　56.A【解析】内在价值=市场价格-执行价格。

　　57.A【解析】预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万=3.6万。

　　58.D

　　59.D【解析】根据麦考利久期的计算公式可算得。

　　60.A【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;久期分析是衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。

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