点击查看：2019年初级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1.下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有( )。

　　A.这些验证是监管部门的责任

　　B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C.对于不同银行应该采用统一的方法

　　D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　2.信用风险报告的职责有( )。

　　A.应实施并支持一致的风险语言、术语

　　B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

　　C.传递商业银行的风险容忍度

　　D.传递银行的风险偏好

　　E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

　　3.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。

　　A.是指信用风险损失分布的数学期望

　　B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C.是商业银行没有预计到的损失

　　D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E.预期损失率：预期损失/资产风险敞口

　　4.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。

　　A.推行全面风险管理理念

　　B.改善公司治理

　　C.预先做好危机防范准备

　　D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　E.加强对声誉风险的量化分析

　　5.银行监管的必要性原理可以概括为( )。

　　A.公共性质论

　　B.利益冲突论

　　C.债券保护论

　　D.银行风险论

　　E.适度竞争论

　　6.一般情况下，金融风险可能造成的损失有( )

　　A.系统性风险

　　B.预期损失

　　C.非预期损失

　　D.灾难性损失

　　E.非系统性风险

　　7.《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.违约风险暴露

　　D.违约原因

　　E.期限

　　8.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

　　A.财务、会计错误

　　B.文件、合同缺陷

　　C.产品设计缺陷

　　D.交易、定价错误

　　E.错误监控、报告

　　9.下列关于客户信用评级说法正确的有( )。

　　A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价

　　B.评级的主体是商业银行

　　C.评级的主体是客户自身

　　D.评价结果是信用等级和PD

　　E.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险

　　10.下列属于市场风险的有( )。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　11.国家风险可分为()。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.社会风险

　　D.经济风险

　　E.操作风险

　　12.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　13.流动性比例中流动性资产包括( )。

　　A.在中国人民银行超额准备金存款

　　B.一个月内到期的应收账款

　　C.一个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D.一个月内到期的次级类贷款

　　E.一个月内到期的债券

　　14.商业银行风险管理流程包括( )。

　　A.风险识别

　　B.风险计量

　　C.风险监测

　　D.风险控制

　　E.风险对冲

　　15.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。

　　A.经销商风险

　　B.假按揭风险

　　C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D.借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E.国家对房市采取宏观调控策措施

　　16.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。

　　A.贷款承诺的利息

　　B.与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C.贷款的违约回收率

　　D.贷款期限

　　E.借款企业的市场价值

　　17.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

　　A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　18.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.行业风险指数

　　D.期限

　　E.违约风险暴露

　　19.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。

　　A.销售毛利率

　　B.销售净利率

　　C.资产负债率

　　D.净资产收益率

　　E.总资产周转率

　　20.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。

　　A.资本充足率

　　B.股本净回报率

　　C.不良贷款率

　　D.大额风险集中度

　　E.不良贷款拨备覆盖率

　　1.BDE【解析】客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　2.ABCDE【解析】略。

　　3.ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。

　　4.ABCD【解析】E项声誉风险很难做到量化处理。

　　5.ABCDE【解析】常识。

　　6.BCD

　　7.ABCE【解析】略。

　　8.ABCDE【解析】略。

　　9.ABDE

　　10.ABDE【解析】D项为信用风险。

　　11.ACD【解析】信用风险和操作风险是和国家风险并列的。

　　12.AB【解析】核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

　　13.ABCE【解析】次级类贷款应该剔除。

　　14.ABCD【解析】风险对冲是风险管理的方法。

　　15.ABCD【解析】E是国家风险。

　　16.ABC【解析】考查KPMG风险中性定价模型，考生要掌握。

　　17.ABE【解析】次级类贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款。可疑类贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。

　　18.ABE【解析】C项为贷款组合的变量，D项不是计算客户信用的变量。

　　19.ABD【解析】资产负债率是杠杆比率，总资产周转率是效率比率。

　　20.ABDE【解析】只有C项可以解析资产质量的问题。

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