点击查看：2019年初级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　21.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

　　A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

　　B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

　　E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　22.对于表内资产风险权重赋予权重为0%的有( )。

　　A.我国中央政府的债券

　　B.中央政府投资的公用企业的债券

　　C.政策性银行债券

　　D.商业银行之间原始期限4个月以内的债券

　　E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

　　23.下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

　　A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低

　　D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著

　　E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

　　24.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。

　　A.同业拆入一笔款项

　　B.减少非核心贷款

　　C.加强与长期存款客户的关系

　　D.寻求央行的紧急支援

　　E.维持良好的公共关系

　　25.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.股指期货不涉及股票本身的交割

　　E.股指期货以现金清算的形式进行交割

　　26.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

　　A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

　　B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

　　C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

　　D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　27.银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括( )。

　　A.本期贷款余额等基本情况

　　B.地区和客户结构情况

　　C.不良贷款清收转化情况

　　D.新发放贷款质量情况

　　E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例

　　28.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

　　A.为客户提供外汇即期交易

　　B.为客户提供外汇远期交易

　　C.为客户提供外汇期货交易

　　D.进行自营外汇交易

　　E.吸收外币存款

　　29.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。

　　A.制定战略性的危机沟通机制

　　B.危机现场处理

　　C.危机处理过程中的持续沟通

　　D.管理危机过程中的信息交流

　　E.模拟训练和演习

　　30.商业银行附属资本包括()。

　　A.核心资本

　　B.一般准备

　　C.盈余公积

　　D.未分配利润

　　E.长期次级债务

　　31.个人客户评分方法中，常用的风险评分是预测消费者( )。

　　A.违约风险的大小

　　B.开户后给商业银行带来潜在收益

　　C.破产风险的大小

　　D.坏账风险的大小

　　E.风险偏好

　　32.贷款定价通常由( )等因素决定。

　　A.资本成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.债务成本

　　E.股权成本

　　33.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有( )。

　　A.压力测试必须具有意义且足够审慎

　　B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

　　C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

　　D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试

　　E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

　　34.以下不属于商业银行核心资本的有( )。

　　A.少数股权

　　B.一般准备

　　C.实收资本

　　D.可转换债券

　　E.资本公积

　　35.商业银行进行贷款转让的目的有( )。

　　A.转移信用风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产单一化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.集中风险

　　36.一般来说，收益率曲线( )。

　　A.形状反映了长短期收益率之间的关系

　　B.是市场对当前经济状况的判断

　　C.是对未来经济增长预期的结果

　　D.是对未来通货膨胀预期的结果

　　E.是对未来资本回报率预期的结果

　　37.现场检查的重点内容有( )。

　　A.市场风险敏感度

　　B.业务经营的合法合规性

　　C.资产质量

　　D.管理水平和内部控制

　　E.风险状况和资本充足性

　　38.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?( )

　　A.资金成本

　　B.经营成本

　　C.风险成本

　　D.资本成本

　　E.通货膨胀调整成本

　　39.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。

　　A.国家信用风险评级

　　D.对一国发生风险事件概率的估计

　　C.跨境转移风险评级

　　D.对转移风险事件发生概率的估计

　　E.事件风险评级

　　40.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

　　A.市场上的投资者都是理性的

　　B.市场上的投资者是风险中性的

　　C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

　　E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

　　21.ABCE【解析】D项中应为经济资本。

　　22.ACDE【解析】B项权重为50%

　　23.ACDE【解析】久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

　　24.ABCDE【解析】以上每一项都可以缓解流动性危机。

　　25.ABDE【解析】股指期货是以股指为标的的期货合约。

　　26.ABC【解析】久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。

　　27.ABCDE【解析】不良贷款分析报告还包括对不良贷款变化趋势进行预测。

　　28.ABCDE【解析】以上各项都与汇率有关。

　　29.ABCDE【解析】声誉危机管理规划的主要内容还包括：提高解决问题的能力;提高发言人的沟通技能。

　　30.BE【解析】未分配利润是核心资本。

　　31.AD【解析】B项是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益;C项对个人而言，意义不大。

　　32.ABCDE【解析】贷款定价=资本成本+经营成本+风险成本+债务成本+股权成本。

　　33.BC【解析】进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。

　　34.BD【解析】商业银行核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。

　　35.ABD【解析】CE两项对商业银行来说是不利的。

　　36.ABCDE【解析】本题综合归纳了收益率曲线的特征，考生应强化记忆。

　　37.ABCDE【解析】现场检查的重点内容还包括：流动性、盈利能力。

　　38.ABCD【解析】考查贷款定价的决定因素。

　　39.ABCDE【解析】略。

　　40.ACDE【解析】市场上的投资者有风险中性的，也有风险规避型的，也有风险爱好型的。

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