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　　第七章 国别风险管理

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

　　(　　)。[2016年11月真题]

　　A.泰国

　　B.开曼群岛

　　C.英国

　　D.俄罗斯

　　参考答案：A

　　【解析】当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。

　　2.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是(　　)。[2016年11月真题]

　　A.国别评级

　　B.主权评级

　　C.法人客户评级

　　D.个人客户评级

　　参考答案：A

　　【解析】国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

　　3.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是(　　)。[2014年11月真题]

　　A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

　　B.国别风险不可以转移

　　C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

　　D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

　　参考答案：B

　　【解析】B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。

　　4.下列哪项不属于政治风险?(　　)

　　A.政府更替

　　B.财产征用

　　C.洗钱

　　D.政治冲突

　　参考答案：C

　　【解析】政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。

　　5.在国别风险的主要类型中，(　　)是最主要的类型之一。

　　A.主权风险

　　B.政治风险

　　C.传染风险

　　D.转移风险

　　参考答案：D

　　【解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。

　　6.下列关于国别风险的表述，正确的是(　　)。

　　A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴

　　B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中

　　C.转移风险是国别风险的主要类型之一

　　D.资产被国有化不会引发国别风险

　　参考答案：C

　　【解析】A项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴;B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中;D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

　　7.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为(　　)。

　　A.60%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.120%

　　参考答案：D

　　【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。

　　8.国际收支逆差与国际储备之比超过(　　)，说明风险较大。

　　A.80%

　　B.100%

　　C.120%

　　D.150%

　　参考答案：D

　　【解析】国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。

　　9.国别风险的评估指标不包括(　　)。

　　A.数量指标

　　B.等级指标

　　C.规模指标

　　D.比例指标

　　参考答案：C

　　【解析】国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。这三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。

　　10.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是(　　)。

　　A.10%～20%

　　B.15%～25%

　　C.25%～35%

　　D.20%～30%

　　参考答案：B

　　【解析】偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%～25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。

　　11.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每(　　)向董事会报告。

　　A.半年

　　B.季度

　　C.一年

　　D.两年

　　参考答案：B

　　【解析】不同层次和种类的国别风险报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。

　　二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)

　　1.商业银行面临的国别风险存在于(　　)经营活动中。[2016年10月真题]

　　A.代理行往来

　　B.由境外服务提供商提供的外包服务

　　C.设立境外机构

　　D.国际资本市场业务

　　E.对“一带一路”国家的授信

　　参考答案：ABCDE

　　【解析】国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。

　　2.下列各项属于国别风险的是(　　)。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.货币风险

　　D.操作风险

　　E.经济风险

　　参考答案：ACE

　　【解析】国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的最主要类型之一。

　　3.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有(　　)。

　　A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险

　　B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险

　　C.能够根据风险的分散情况计量国别风险

　　D.能够在单一和并表层面按国别计量风险

　　E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

　　【解析】商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：①能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险;②能够在单一和并表层面按国别计量风险;③能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。

　　参考答案：BDE

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