第 1 页：单项选择题

第 3 页：多项选择题

第 4 页：判断题

　　一、单项选择题(本大题共 80 小题，每小题 0.5 分，共 40 分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　1.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03 的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为 68%。

　　A.(0，6%)

　　B.(2%，8%)

　　C.(2%，3%)

　　D.(2.2%，2.8%)

　　B【解析】根据题意可知，某股票的股价增长率服从均值为 5%、标准差为 0.03的正态分布，μ是正态分布的均值，σ是标准差，μ=5%，σ=3%;依μ-σ<μ+σ公式计算，μ-σ=5%-3%=2%，μ+σ=5%+3%=8%，则股票的股价增长率落在(2%，8%)区间内。

　　2.具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。

　　A.二级资本

　　B.其他一级资本

　　C.核心一级资本

　　D.股东资本

　　C【解析】核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。

　　3.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括()。

　　A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险

　　B.高不对称性和高关联度

　　C.对经营失败的低容忍度

　　D.确保公司永续发展和实现价值最大化

　　D【解析】银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为：(1)高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险。(2)高不对称性，即银行与社会、客户与交易对手间的信息不对称。(3)高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性。(4)对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。

　　4.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。

　　A.维持现有的红利水平

　　B.零容忍度类指标

　　C.收益类指标

　　D.资本类指标

　　A【解析】商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红利水平、满足监管要求和期望等。

　　5.下列不属于基本面指标的是()。

　　A.品质类指标

　　B.实力类指标

　　C.环境类指

　　D.盈利能力指标

　　D【解析】客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标属于财务指标。

　　6.关于“贷款风险迁徙率”，下列说法中错误的是()。

　　A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

　　B.该指标是一个静态指标

　　C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　D.该指标是一个动态监测指标

　　B【解析】贷款风险迁徙率衡量了商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。

　　7.以下不属于单币种敞口头寸的是()。

　　A.即期净敞口头寸

　　B.远期净敞口头寸

　　C.总敞口头寸

　　D.期权敞口头寸

　　C【解析】根据不同类型，外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸分为即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸和其他敞口头寸。

　　8.下列关于远期利率合约的说法中，正确的是()。

　　A.远期利率合约中协定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.远期利率合约是一项表外资产业务

　　C.债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险

　　D.债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能上升

　　带来的风险

　　B【解析】远期利率合约中协定利率的期限通常是 1 个月至 1 年。故 A 项错误。债务人通过使用远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。故 C 项错误。债权人通过使用远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险。故 D 项错误。

　　9.采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求系数β为()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各业务条线的操作风险资本系数如下：(1)零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12%。(2)商业银行和代理服务业条线的操作风险资本系数为 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为 18%。

　　10.下列不属于产品设计缺陷的表现的是()。

　　A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

　　B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

　　C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

　　D.提供的产品在合同方面考虑不周到

　　D【解析】产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。

　　11.融资缺口等于()。

　　A.贷款平均额+核心存款平均额

　　B.贷款平均额-核心存款平均额

　　C.核心存款平均额-贷款平均额

　　D.贷款期望额-核心存款平均额

　　B【解析】商业银行在未来特定时段内的贷款平均额和核心存款平均额之间的差额构成了融资缺口，即融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

　　12.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。

　　A.75%;65%

　　B.65%;15%

　　C.75%;25%

　　D.65%;25%

　　C【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过 25%。

　　13.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。

　　A.竞争能力

　　B.风险管理水平

　　C.盈利能力和业务发展空间

　　D.客户资源

　　C【解析】激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

　　14.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　A.客户风险

　　B.技术风险

　　C.项目风险

　　D.品牌风险

　　B【解析】商业银行面临的技术风险要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

　　15.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。

　　A.降低成本

　　B.吸收损失

　　C.提高收益

　　D.降低流动性

　　B【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失，一是在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护;二是在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。

　　16.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。

　　A.打分卡方法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.标准法

　　17.银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是()。

　　A.依法、公开、公正、有效

　　B.依法、公开、公正、效率

　　3

　　C.依法、公开、公平、效率

　　D.依法、公开、公平、有效

　　B【解析】银行业监督机构对银行实施监督管理，应当遵守的原则是依法、公开、公正、效率。

　　18.我国银行监管的具体目标不包括()。

　　A.保护存款人和金融消费者的利益

　　B.增进市场信心

　　C.努力减少金融犯罪，维护金融稳定

　　D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

　　D【解析】我国银行监管的具体目标之一为：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益。故 D 项错误。

　　19.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法中不正确的()。

　　A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

　　B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

　　A【解析】经济合作与发展组织认为，如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿。故 A 项错误。

　　20.如果某商业银行持有 1 000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债，1 000-700=300(万美元)。

　　21.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。

　　A.平均存款

　　B.平均贷款

　　C.期望存款

　　D.期望贷款

　　A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金.为贷款提供金融来源。

　　22.国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。

　　A.各业务部门 A,管理层 A,风险管理部门

　　B.各业务部门 A,风险管理部门 A,管理层

　　C.管理层 A,各业务部门 A,风险管理部门

　　D.管理层 A,风险管理部门 A,各业务部门

　　B【解析】国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交管理层。

　　23.关于优质流动性资产的特征，下列说法中错误的是()。

　　A.低信用风险和市场风险

　　B.存在多元化的买卖方，市场集中度高

　　C.具有活跃且具规模的市场

　　D.具有负责任的做市商

　　B【解析】B 项的正确说法为：存在多元化的买卖方，市场集中度低。

　　24.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　D【解析】交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，导致交易和定价出现错误。

　　25.以下不属于商业银行资本的作用的是()。

　　A.资本为银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.化解所有风险

　　D.维持市场信心

　　C【解析】商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：第一，资本为商业银行提供融资。第二，吸收和消化损失。第三，限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性。第四，维持市场信心。第五，为风险管理提供最根本的驱动力。

　　26.下列关于风险对冲的说法中，不正确的是()。

　　A.风险对冲不能被用于管理信用风险

　　B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险对冲对管理股票风险非常有效

　　D.风险对冲对管理利率风险非常有效

　　A【解析】风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　27.()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

　　A.企业文化

　　B.风险文化

　　C.保险文化

　　D.管理文化

　　B【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

　　28.内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。

　　A.事前控制、事中防范、事后监督和纠正

　　B.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　C.事前监督和纠正、事中控制、事后防范

　　D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　B【解析】内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

　　29.商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是()。

　　A.判断该客户的债务承受能力

　　B.判断该客户的平均债务承受额

　　C.确定银行的债务承受能力

　　D.客户自己的用途

　　A【解析】商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即判断该客户的最高债务承受额。

　　30.假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 l0 万元，其销售毛利率

　　6

　　为()。

　　A.30%

　　B.40%

　　C.45%

　　D.50%

　　B【解析】销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入，所以销售毛利率=(200-120)/200=40%。

　　31.以下关于公允价值、市场价值的说法中，不正确的是()。

　　A.国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”

　　B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，名义价值可以代表公允价值

　　D【解析】在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。故 D 项错误。

　　32.假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头 200，欧元多头 150，英镑多头 1 00，美元空头 50，日元空头 220，则净总敞口头寸为()。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　A【解析】净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。净总敞口头寸=(200+150+100)-(220+50)=180。

　　33.下列不属于损失数据收集的核心环节的是()。

　　A.损失事件识别

　　B.损失金额弥补

　　C.损失事件填报

　　D.损失数据收集验证

　　B【解析】损失数据收集的核心环节包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。

　　34.根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　B【解析】根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于 3%～5%，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

　　35.下列关于外币的流动性风险管理的说法中，错误的是()。

　　A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构

　　B.外币的流动性管理只能集中在总部

　　C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道以及从事表外业务的能力

　　D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的经验判断与估计

　　B【解析】高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构，可以将其流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行。故 B 项错误。

　　36.下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是()。

　　A.制定声誉风险管理决策和操作流程

　　B.独立设置声誉风险管理职能

　　C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险

　　D.征询最大多数员工的意见和建议

　　D【解析】D 项属于战略风险管理中董事会及高级管理层的职责。

　　37.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是()。

　　A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

　　B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

　　C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

　　D.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

　　D【解析】风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化，并不主要由某个部门来完成。

　　38.下列关于商业银行业务外包的说法中，错误的是()。

　　A.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

　　B.一些关键流程和核心业务不应外包出去

　　C.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估

　　D.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

　　D【解析】业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。

　　39.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高()。

　　A.5 年期零息债券

　　B.5 年期票面利息为 5%的固定利率债券

　　C.5 年期票面利率为 7%的固定利率债券

　　D.10 年期浮动利率债券

　　D【解析】可用久期进行分析，10 年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

　　40.某商业银行年初贷款损失准备余额为 l0 亿元，上半年因核销等因素使用拨备

　　5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 l0 亿元，则 6月末该行贷款损失准备充足率为()。

　　A.70%

　　B.120%

　　C.100%

　　D.90%

　　B【解析】贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×l00%=(10-5+7)/10×100%=l20%。

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