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　　单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中.只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0.5分。共45分)

　　21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A.存款准备金

　　B.经济资本

　　C.监管资本

　　D.风险资本

　　22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

　　A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。

　　A.75%

　　B.80%

　　C.100%

　　D.150%

　　24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

　　A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

　　B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

　　C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%

　　D.长期次级债务不能计人附属资本

　　25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

　　A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

　　A.申请评分

　　B.风险评分

　　C.行为评分

　　D.破产评分

　　28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　A.Credit MetriCs模型

　　D.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio Vien模型

　　D.Credit Monitor模型

　　29.如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。

　　A.平价期权

　　B.价内期权

　　C.价外期权

　　D.买方期权

　　30.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是( )。

　　A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险

　　B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

　　C.该账户中的项目通常按市场价格计价

　　D.银行的存贷款业务归人交易账户

　　31.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

　　A.名义价值

　　B.市场价值

　　C.公允价值

　　D.市值重估价值

　　32.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括( )。

　　A.实际汇率变量

　　B.该国通货膨胀率水平

　　C.违约史指标

　　D.人口增长率

　　33.以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是( )。

　　A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值

　　B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值

　　C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

　　D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

　　34.影响期权价值的主要因素不包括( )。

　　A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B.期权的到期期权

　　C.外汇汇率的波动

　　D.即期市场价格的变化

　　35.人力资源配置不当的风险是( )。

　　A.非流程风险

　　B.流程环节风险

　　C.控制派生风险

　　D.以上都不是

　　36.自我评估法的主要目标是( )。

　　A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制

　　B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化

　　C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围

　　D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理

　　37.利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不变

　　D.难以判断

　　38.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。

　　A.方差 协方差法和历史模拟法

　　B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

　　D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

　　39.用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.5

　　40.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

　　A.债券A的久期大于债券B的久期

　　B.债券A的久期小于债券B的久期

　　C.债券A的久期等于债券B的久期

　　D.无法确定债券A和B的久期大小

　　21.[解析]答案为B。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　22.[解析]答案为B。在限额管理中，商业银行给予客户的授信额度应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。

　　23.[解析]答案为A。国际收支逆差与国际储备之比超过75%时。说明风险较大。

　　24.[解析]答案为c。长期次级债务是指原始期限至少在五年以上的次级债务。经银监套认可，商业银行发行的普通的，无担保的、不以银行资产为抵押的长期次级债务工具可以列入附属资本。

　　25.[解析]答案为A。名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　26.[解析]答案为C。商业银行应尽可能按照市场价格计值。

　　27.[解析]答案为C。行为评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

　　28.[解析]答案为B。Credit Ri5k+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。29.[解析]答案为A。如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为平价期权。

　　30.[解析]答案为D。与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的是存贷款业务。

　　31.[解析]答案为A。在这四种价值中，B、C、D项时市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。

　　32.[解析]答案为D。影响国家主权评级的因素包括人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约史指标，以及后来增加的利差变量，金融部门潜在问题资产占GDP的百分比、金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量。

　　33.[解析]答案为B。市场价值是在评估基准日，资源的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所得到的资产的预期价值。

　　34.[解析]答案为D。影响期权价值的主要因素包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。

　　35.[解析]答案为A。非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的，如人力资源配置不当风险属于非流程风险。

　　36.[解析]答案为D。对自我评估法主要目标的考查。自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

　　37.[解析]答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲，但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。

　　38.[解析]答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

　　39.[解析]答案为B。用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于3。

　　40.[解析]答案为c。债券A、B选项在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。

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