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　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　21.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属

　　于(　　)

　　A. 市场风险

　　B. 操作风险

　　C. 流动性风险

　　D. 信用风险

　　22资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(　　)

　　A. 资产业务

　　B. 负债业务

　　C. 贷款业务

　　D. 证券业务

　　23甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请(　　)

　　A. 合理，可以用利润来偿还贷款

　　B. 合理，可以给银行带来利息收入

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　　C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D. 不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　24以下关于久期的论述，正确的是(　　)

　　A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

　　B. 久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

　　C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

　　D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

　　25下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是(　　)

　　A. 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

　　B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

　　C. 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

　　D. 效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

　　26某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为(　　)

　　A. 12.5%

　　B. 15.00%

　　C. 17.1%

　　D. 11.3%

　　27银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括(　　)

　　A. 隶属

　　B. 独立

　　C. 支持

　　D. 不能混淆

　　28在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是(　　)

　　A. 评级为AA一以上国家或地区政府发行的债券

　　B. 黄金

　　C. 本外币现金

　　D. 银行存单

　　29利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，(　　)

　　A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换

　　B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

　　C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

　　D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

　　30下列关于客户信用评级的说法，错误的是(　　)

　　A. 评价主体是商业银行

　　B. 评价目标是客户违约风险

　　C. 评价结果是信用等级和违约概率

　　D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小

　　31根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于(　　)

　　A. 操作风险

　　B. 战略风险

　　C. 国家风险

　　D. 信用风险

　　32在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的(　　)

　　A. 最高债务承受能力

　　B. 最低债务承受能力

　　C. 平均债务承受能力

　　D. 长期债务承受能力

　　33假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为(　　)亿兀。

　　A. 23.81

　　B. -23.81

　　C. 25

　　D. -25

　　34我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(　　)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(　　)

　　A. 75%，25%

　　B. 75%，15：%

　　C. 50%，l5%

　　D. 50%，25%

　　35某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该猿券可计入附属资本的最大数额为(　　)万元。

　　A. O

　　B. 300

　　C. 600

　　D. 120

　　36下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是(　　)

　　A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

　　B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

　　C. 转移风险作为信用风险的组成要素，汀认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

　　D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

　　37货币互换交易与利率互换交易的区别是(　　)

　　A. 货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B. 货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

　　C. 货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D. 货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

　　38公司2011年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2011年期初存货为450万元，2011年期末存货为550万元，

　　则该公司2011年存货周转天数为(　　)

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

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　　39假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

　　则一年后投资股票市场的预期收益率为(　　)

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　40商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不正确的假设是(　　)

　　A. 准确预测未来风险事件

　　B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和朱来损失

　　C. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

　　D. 风险是无法避免的

　　21.D

　　解析：D【解析】结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

　　22.A

　　解析：A【解析】资产风险管理模式强调资产业务是商业银行最经常性的风险来源

　　23.C

　　解析：C【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险

　　24.A

　　解析：A【解析】本题考查对久期的理解。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。

　　25.D

　　解析：D【解析】银行监管的基本原则是：依法、公开、公正和效率，其中效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，所以D项错误

　　26.C

　　解析：C【解析】本题考查关注类贷款迁徙率的计算。关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。因此，该银行可疑类贷款迁徙率=600/(4000—500)×100%≈l7.14%。

　　27.A

　　解析：A【解析】商业银行的风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要相互支持，但不是隶属关系

　　28.A

　　解析：A【解析】在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，B、C、D项属于现金类资产;A选项评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券属于高质量的金融工具。

　　29.C

　　解析：C【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

　　30.D

　　解析：D【解析】本题考查对客户信用评级的理解。客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户违约后特定债项损失大小是债项评级的主要内容

　　31.C

　　解析：C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选C

　　32.A

　　解析：A【解析】针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力

　　33.B

　　解析：B【解析】根据题意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(亿元)。故选B

　　34.A

　　解析：A【解析】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。

　　35.C

　　解析：C【解析】对计入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本，计入部分不得超过正变动的50%，则该商业银行可计入附属资本的最大数额=l 200×50%=600(万元)。故C选项正确

　　36.D

　　解析：D【解析】本题考查对国家风险暴露的理解。商业银行总行对海外分行提供的信用支持包括在国家风险暴露中，属于对海外子公司信用风险的暴露。因此D选项为正确答案。

　　37.C

　　解析：C【解析】本题考查货币互换交易与利率互换交易的关系。货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变，因此，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率

　　38.D

　　解析：D【解析】本题考查存货周转天数的计算。根据公式计算：存货周转天数=360/存货周转次数=360/(销售成本/存货平均余额)-22.5(天)。

　　39.D

　　解析：D【解析】预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)一0.05X50%+0.20×15%+0.15×(-10%)1+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%

　　40.D

　　解析：D【解析】商业银行进行战略风除管理的前提是接受战略管理的基本假设：一是准确预测未来风险事件的可能性是存在的;二是预防工作有助予避免或减少风险事件的未来损失;三是如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

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