点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》巩固练习汇总

　　多项选择题(共40题，合计40分)

　　111全面风险管理体系的三个维度分别是(　　)

　　A. 全面风险管理要素

　　B. 企业的目标

　　C. 企业的内部结构

　　D. 企业的各个层级

　　E. 企业的规模

　　112下列关于各类期权的说法，正确的有(　　)

　　A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利

　　B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务

　　C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约

　　D. 买权的执行价格低于现在的市场价格。则该期权属予价外期权

　　E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

　　113(　　)的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A. 零售客户

　　B. 小额存款人

　　C. 个人存款人

　　D. 公司存款人

　　E. 机构存款人

　　114核心雇员流失的风险具体体现为(　　)

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援、替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工失职违规

　　115广义的资产证券化主要包括(　　)

　　A. 股票资产证券化

　　B. 现金资产证券化

　　C. 实体资产证券化

　　D. 证券资产证券化

　　E. 信贷资产证券化

　　116下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(　　)

　　A. 是指信用风险损失分布的数学期望

　　B. 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

　　C. 是商业银行没有预计到的损失

　　D. 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

　　E. 预期损失率=预期损失/资产风险敞口

　　117一般来说，收益率曲线(　　)

　　A. 形状反映了长短期收益率之间的关系

　　B.是市场对当前经济状况的判断

　　C.是对未来经济增长预期的结果

　　D.是对未来通货膨胀预期的结果

　　E.是对未来资本回报率预期的结果

　　118根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为(　　)

　　A. 股份合作化企业集团

　　B. 纵向一体化企业集团

　　C. 横向多元化企业集团

　　D. 有限责任企业集团

　　E. 综合企业集团

　　119下列属于风险转移的有(　　)

　　A. 不同信用等级的贷款人实行差别定价

　　B. 备用信用证

　　C. 商业银行参加存款保险

　　D. 信用担保

　　E. 利用远期利率协议规避未来利率波动风险

　　120商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循的原则有(　　)

　　A. 展期重审原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 公平竞争的原则

　　D. 后续监督原则

　　E. 审贷分离原则

　　121基本指标法的计算中涉及(　　)变量。

　　A. 基本指标法需要的资本

　　B. 前三年中总收入为负数的年数

　　C. 前三年中总收人为正数的年数

　　D. 前三年各年为正的总收入

　　E. 所计量的总的年数

　　122商业银行风险管理流程包括(　　)

　　A. 风险识别

　　B. 风险计量

　　C. 风险监测

　　D. 风险控制

　　E. 风险对冲

　　123根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?(　　)

　　A. 全面性

　　B. 相关性

　　C. 及时性

　　D. 可靠性

　　E. 可比性

　　124商业银行经营目标的矛盾有(　　)

　　A. 流动性与效益性

　　B. 流动性与安全性

　　C. 效益性与安全性

　　D. 流动性与效率性

　　E. 安全性与风险分散性

　　125国家风险的评估指标中的比例指标包括(　　)

　　A. 外债总额与国民生产总值之比

　　B.偿债比例

　　C.应付未付外债总额与当年出口收入之比

　　D.国际收支逆差与国际储备纸币

　　E.国际储备与应付未付外债总额之比

　　126下列属于流动性风险预警的融资指标的是(　　)

　　A. 盈利水平

　　B. 存款大量流失

　　C. 股票价格下跌

　　D. 资产质量

　　E. 融资成本上升

　　127核心雇员流失的风险具体体现不包括(　　)

　　A. 核心员工的知识/技能缺乏

　　B. 缺乏足够后援/替代人员

　　C. 相关信息缺乏共享和文档记录

　　D. 缺乏岗位轮换机制

　　E. 核心员工超越授权的活动

　　128以下关于会计资本的说法中，正确的是(　　)

　　A. 会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系

　　B. 会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益

　　C. 会计资本是银行可以实际利用的资本

　　D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分

　　E. 会计资本就是经济资本

　　129下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是(　　)

　　A. 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

　　B. 按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

　　C. 直接面对风险管理的各项要求

　　D. 是基于会计核算的划分

　　E. 维持良好的公共关系

　　130使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括(　　)

　　A. 专家判断法

　　B. 历史违约经验

　　C. 统计模型

　　D. 外部评级映射

　　E. 情景模拟法

　　111.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】本题考查全面风险管理体系的三个维度，分别是企业的目标、全面风险管理要素、企业的各个层缴

　　112.A,B,C,E

　　解析：ABCE【解析】D项有利于买方期权的持有人，应为价内期权而非价外期权。

　　113.D,E,

　　解析：DE【解析】选项A、B、C都是小额存款人;而选项是D、E都是大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是额存款人，故选DE

　　114.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】核心员工流失体现为对关键人员依赖的风险，缺乏足够后援、替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等

　　115.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类：(1)信贷资产证券化;(2)实体资产证券化;(3)证券资产证券化;(4)现金资产证券化。

　　116.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期疆，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平

　　损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，是对未来经济增长预期的结果，是对未来通货膨胀预期的结果，是对未来资本回报率预期的结果。故选ABCDE

　　118.B,C,

　　解析：BC【解析】分析企业集团内的关联交易时，首先应全面了解集团的股权结构，找到企业集团的最终控制人和所有关联方，然后对关联方之间的交易是否属于正常交易进行判断。根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。所以，本题的正确答案为BC。

　　119.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转穆给其他经济主体的一种策略性选择。A选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。故选BCDE

　　120.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循审贷分离原则、统一考虑原则、展期重审原则

　　121.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入为正数的年数、前三年各年为正的总收入

　　122.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查商业银行风险管理流程。流程主要有：风险识别、风险计量、风险监测和风险控制。因此正确答案为ABCD

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：暂无

　　124.A,C,

　　解析：AC【解析】商业银行经营“三性”目标之间存在着矛盾：(1)流动性目标要求降低盈利性资产的运用率，即流动性和效益性存在矛盾;(2)资金的效益性要求选择有较高收益的资产，而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产，即效益性和安全性存在矛盾。流动性目标和安全性目标不存在矛盾。

　　125.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五项都为国家风险的评估指标

　　126.B,E,

　　解析：BE【解析】本题考查流动性风险预警的融资指标的内容，主要包括：存款大量流失，债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，所以B、E项正确;A选项盈利水平与D选项资产质量属于商业银行内部指标;C选项股票价格下跌属于商业银行外部指标

　　127.A,E,

　　解析：AE【解析】A选项属于知识技能匮乏;E选项核心员工超越授权的活动属于失职违规。故选AE

　　128.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。A项错误。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本，但会计资本并不能等同于经济，资本。E项错误

　　129.A,B,D,

　　解析：ABD【解析】国际会计准则对金融资产划分的优点：它基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持，所以A、B、D项正确;国际会计准则对金融资产的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求，所以C、E项错误。

　　130.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。故选BCD

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