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　　单项选择题(共90题，合计45分)

　　61国家风险分散的具体策略包括(　　)

　　A. 银团贷款

　　B. 共同投资

　　C. 国别限额

　　D. 以上都是

　　62巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备(　　)的内部损失数据。

　　A. 至少5年

　　B. 至少3年

　　C. 至多5年

　　D. 至多3年

　　63可防止信贷风险过于集中予某一行业的限额管理类别的是(　　)

　　A. 单一客户风险限额

　　B. 组合风险限额

　　C. 集团客户风险限额

　　D. 以上都对

　　64下列关于战略风险的细化说法不正确的是(　　)

　　A. 产品成本增加属于产业风险

　　B. 提供电子银行服务属于竞争对手风险

　　C. 根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险

　　D. 收益下降属于品牌风险

　　65某1年期零息债券的年收益率为l6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若l年期的无风.险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　　)

　　A. 0.05

　　B. 0.10

　　C. 0.15

　　D. 0.20

　　66客户信用评级是商业银行对客户(　　)的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　A. 资产规模

　　B. 经营管理能力

　　C. 偿债能力和偿债意愿

　　D. 所负银行债务

　　67商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(　　)

　　A. 久期缺口

　　B. 现金缺口

　　C. 融资缺口

　　D. 信贷缺口

　　68如果一家商业银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A. 500

　　B. 400

　　C. 200

　　D. -l50

　　69Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是(　　)

　　A. 流动资产/流动负债

　　B. 流动资产/总资产

　　C. (流动资产-流动负债)/总资产

　　D. 流动负债/总资产

　　70贷款定价中的风险成本一般是指(　　)

　　A. 预期损失

　　B. 非预期损失

　　C. 预期和非预期损失

　　D. 以上都不对

　　71根据我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人(　　)在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。

　　A. 可以

　　B. 不可以

　　C. 必须

　　D. 以上都不正确

　　72某商业银行年底贷款余额为200亿元，正常类和关注类贷款合计为180亿元，一般准备金为8亿元，专项准备金l亿元，特种准备金l亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为(　　)

　　A. 5%

　　B. 50%

　　C. 20%

　　D. 2%

　　73按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和(　　)

　　A. 控制派生风险

　　B. 人力资源配置不当风险

　　C. 系统性风险

　　D. 操作失误风险

　　74保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用不包括(　　)

　　A. 增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

　　B. 确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

　　C. 避免银行资产廉价出售，损害股东利益

　　D. 拓宽市场渠道，扩大客户范围

　　75监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列(　　)方面的假设条件，并诞明其系统在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。

　　A. 及时性假设

　　B. 相关性假设

　　C. 准确性假设

　　D. 全部性假设

　　76将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是()

　　A. 情景分析方法

　　B. 失误树分析方法

　　C. 分解分析方法

　　D. 缺口分析法

　　77商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(　　)

　　A. 失误树分析方法

　　B. 资产财务状况分析法

　　C. 制作风险清单

　　D. 情景分析法

　　78外汇结构性风险来源于(　　)

　　A. 代理外汇买卖

　　B. 自营外汇买卖

　　C. 即期外汇买卖

　　D. 银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　79符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为(　　)

　　A. 被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的30%

　　B. 在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

　　C. 在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%

　　D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%

　　80授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中(　　)不是其最常用的组合限额设定度。

　　A. 行业等级

　　B. 产品等级

　　C. 担保

　　D. 授信额度

　　61.D

　　解析：D【解析】A是多家银行，B是多家投资方;C是多个国家。都可以达到风险分散的效果

　　62.A

　　解析：A【解析】巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据

　　63.B

　　解析：B【解析】组合风险限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一。通过设定组合限额，能防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某一行业、某一地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险，提离风险管理水平

　　64.D

　　解析：D【解析】收益下降属于产业风险，D项说法错误.

　　65.B

　　解析：B【解析】根据KPMG风除中性定价模型，1年内的违约概率=l-(1+为期l年的无风险收益率)/(1+零息债券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%

　　66.C

　　解析：C【解析】客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小

　　67.C

　　解析：C【解析】本题可根据融资缺l21的计算公式作答。

　　68.A

　　解析：A【解析】融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额=700-300=400(亿元);融资需求=融资缺口+流动性资产=400+100=500(亿元)。

　　69.C

　　解析：C【解析】Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是一定总资产下营运资本所占的比重，用公式可表示为(流动资产-流动负债)/总资产。

　　70.A

　　解析：A【解析】贷款定价中的风险成本一般是指预期损失

　　71.B

　　解析：B【解析】我国现行《担保法》规定。订立抵押合同时，抵押权人和抵押人不可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。故选B。

　　72.B

　　解析：B【解析]2011年，我国监管当局出台r贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(8+1+1)/(200—180)=50%。

　　73.A

　　解析：A【解析】操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模或等系统原因产生的;流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素

　　74.D

　　解析：D【解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生的积极作用：(1)增进市场信心，外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

　　75.B

　　解析：B【解析】监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证相关性假设方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性

　　76.C

　　解析：C【解析】分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。

　　77.C

　　解析：C【解析】制作风险清单是银行识别风险最基本的方法;失误树分析用来识别和分析风险损失发生前存在的各种不当行为;资产财务状况分析法是分析财务资料来识别风险;情景分析法是识别潜在风险。故选C。

　　78.D

　　解析：D【解析】外汇结构性风险来源于银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

　　79.D

　　解析：D【解析】A中数值应为20%;B 中数值应为30%;C中数值应为30%

　　80.D

　　解析：D【解析】授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中行业等级、产品等级、风险等级和担保是其最常用的组合限额设定维度

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