点击查看：2019年中级银行从业《风险管理》备考习题汇总

　　多项选择题(共40题，合计40分)

　　111商业银行战略风险管理的益处主要有(　　)

　　A. 对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　B. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

　　C. 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　D. 优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　E. 强化内部控制系统和流程

　　112声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括(　　).

　　A. 提高发言人的沟通能力

　　B. 提高解决问题的能力

　　C. 危机现场处理

　　D. 制定战略性的危机沟通机制

　　E. 模拟训练和演习

　　113现场检查的重点内容有(　　)

　　A. 市场风险敏感度

　　B. 业务经营的合法合规性

　　C. 资产质量

　　D. 管理水平和内部控制

　　E. 风险状况和资本充足性

　　114最常用的组合限额设定维度主要有(　　)

　　A. 担保

　　B. 产品

　　C. 行业

　　D. 抵押

　　E. 风险等级

　　115记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括(　　)

　　A. 设置头寸限额并进行监控

　　B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸

　　C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价

　　D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

　　E. 根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控

　　116个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括(　　)

　　A. 经销商风险

　　B. 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　C. 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D. 假按揭风险

　　E. 国家干预房价

　　117我国商业银行信用风险监管指标包括(　　)

　　A. 不良资产率

　　B. 不良贷款拨备覆盖率

　　C. 预期损失率

　　D. 贷款损失准备充足率

　　E. 不良贷款率

　　118利率敏感度可分为(　　)

　　A. 利率损失敏感度

　　B. 利率收益敏感度

　　C. 资产负债市值的利率敏感度

　　D. 利差敏感度

　　E. 期望利率敏感度

　　119在流动性比例中，流动性负债包括(　　)

　　A. 一个月内到期的同业往来净额(负债方)

　　B. 一个月内到期的各种已发行的债券和票据

　　C. 一个月内到期的中央银行借款

　　D. 一个月内到期的应付款

　　E. 活期存款(不含财政性存款)

　　120利率互换的主要作用不包括(　　)

　　A. 规避货币汇率风险

　　B. 规避利率风险

　　C. 根据交易双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢

　　D. 减少违约风险

　　E. 增加融资渠道

　　121银行进行消极重组的情况具体包括(　　)

　　A. 债务人无力偿还而逃避还款

　　B. 债务人无力偿还而借新还旧

　　C. 合同条款变更导致债务规模下降

　　D. 债务人无力偿还而导致的展期

　　E. 债务人企业运营不利导致销售能力下降

　　122经济合作与发展组织的公诩治理准则，洽理结构框架应当做到(　　)

　　A. 有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

　　B. 维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C. 确认利益相关者的合法权利

　　D. 保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息

　　E. 确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管

　　123下列关于信用风险监测的说法，正确的是(　　)

　　A. 是风险管理流程中的重要环节

　　B. 是一个动态、连续的过程

　　C. 风险监测包含两个层面的内容

　　D. 根据风险的变化情况及时调整风险应埘计划

　　E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施

　　124信贷资产证券化目前主要可以分为(　　)

　　A. 资产支持债券

　　B. 住房抵押贷款证券

　　C. 消费贷款支持证券

　　D. 企业贷款支持证券

　　E. 其他贷款支持证券

　　125下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是(　　)

　　A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

　　B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

　　C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

　　D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　126操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A. 就业制度和工作场所安全事件

　　B. 信息科技系统事件

　　C. 客户、产品和业务活动事件

　　D. 实物资产损坏

　　E. 外部欺诈

　　127商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?(　　)

　　A. 审贷分离原则

　　B. 统一考虑原则

　　C. 展期重审原则

　　D. 责任到人原则

　　E. 追踪审核原则

　　128下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是(　　)

　　A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　129商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括(　　)

　　A. 支持风险评估

　　B. 建立损失数据库

　　C. 生成风险应急方案

　　D. 预测风险发生概率

　　E. 建立资本模型

　　130可用来简化协方差矩阵的方法的是(　　)

　　A. 对角线模型

　　B. 因子模型

　　C. 历史模拟法

　　D. 解析模型

　　E. 仿真模型

　　111.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】商业银行战略风险管理的诸多益处：(1)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件;(2)全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会;(3)对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失;(4)避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险;(5)优化经常资本配置，并降低资本使用成本;(6)强化内部控制系统和流程;(7)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　112.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：(1)提高发言人的沟通技能;(2)提高解决问题的能力;(3)危机现场处理;(4)制定战略性的危机沟通机制;(5)危机处理过程中的持续沟通;(6)管理危机过程中的信息交流;(7)模拟训练和演习。故选ABCDE

　　113.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】现场检查的重点内容包括：流动性、盈利能力、市场风险敏感度、业务经营的合法合规性、资产质量、管理水平和内部控制、风险状况和资本充足性。故选ABCDE。

　　114.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】授信集中限额可以按不同的维度进行设定。其中，行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度

　　115.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，除了上述选项所述内容，同时还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等

　　116.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】本题考查个人住房抵押贷款涉及的风险，主要包括经销商风险、假按揭风险、借款人的经济财务状况恶化的风险、由于房产价值下跌导致超额押值不足，所以A、B、C、D项正确

　　117.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】我国商业银行信用风险监管指标包括不良贷款率、预期损失率、单一(集团)客户授信集中度、贷款风险迁徙率、不良贷款拨备覆盖率、贷款损失准备充足率

　　118.C,D,

　　解析：CD【解析】利率风险通常是以利率敏感度测量的，利率敏感度可分为利差敏感度和资产负债市值的利率敏感度。其中，利差敏感度又称考察期的“利率缺口”。故选CD

　　119.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】五个选项都是流动性负债，除此还包括一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)。

　　120.A,D,E,

　　解析：ADE【解析】利率互换的主要作用是规避利率风险和根据双方各自的比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢。故选ADE

　　121.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极熏组，对贷款合同条款做出非商业性调整。具体包括但不限于以下情况：一是合同条款变得导致债务规模下降。二是因债务人无力偿还而借新还旧。三是债务人无力偿还而导致的展期。

　　122.B,C,D,E,

　　解析：BCDE【解析】根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇，确认利益相关者的合法权利。保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管，所以.B、C、D、E项正确，A选项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。

　　123.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，其为一个动态、连续的过程，通常包括两个层面：(1)跟踪已识别风险的发展变化情况，包括在整个授信用周期内，风险产生的条件和导致的结果变化，评估险缓释计划需求;(2)根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析，以便采取适当的应对措施。

　　124.A,B,

　　解析：AB【解析】本题考查信贷资产证券化的产品分类，分为两类，即资产支持债券、住房抵押贷款证券。

　　125.A,B,C,E,

　　解析：ABCE【解析】本题考查对经风险调整的业绩评估方法的理解。在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)，选项A正确。在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据，选项B正确。在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，选项C正确。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，选项E正确。要克服传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，必须以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，而不是监管资本。故选项D错误。正确答案为ABCE。

　　126.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作风险可分为内部欺萍，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件七种可能造成实质性损失的事件类型。故A、B、C、D、E选项均符合题意

　　127.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】授信审批或信贷决策一般应遵循的原则有：①审贷分离原则。授信审批应当完全独立于贷款的营销和贷款的发放。②统一考虑原则。在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项作统一考虑和汁量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。③展期重审原则。原有贷款和其他信用风险暴露的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要经过正常的审批程序。

　　128.A,B,C,D,E,

　　解析：暂无

　　129.A,B,E,

　　解析：ABE【解析】商业银行信息系统有助于银行开展各项业务，控制风险。在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于支持风险评估、建立损失数据库、风险指标收集与报告、风险管理和建立资本模型等。本题符合的只有A、B、E三项。C是战略风险管理中需要的工作;D是依靠计辍方法或模型推导出来的。

　　130.A,B,

　　解析：AB【解析】可用来简化协方差矩阵的方法的是对角线模型和因子模型

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