2007年银行业从业人员资格考试大纲《风险管理》

　　2007年《风险管理科目考试大纲》

　　1.商业银行风险管理基础

　　1.1　风险与风险管理

　　1.1.1风险与收益

　　1.1.2风险管理与商业银行经营

　　1.1.3商业银行风险管理的发展

　　1.2　商业银行风险的主要类别

　　1.2.1信用风险

　　1.2.2市场风险

　　1.2.3操作风险

　　1.2.4流动性风险

　　1.2.5国家风险

　　1.2.6声誉风险

　　1.2.7法律风险

　　1.2.8战略风险

　　1.3　商业银行风险管理的主要策略

　　1.3.1风险分散

　　1.3.2风险对冲

　　1.3.3风险转移

　　1.3.4风险规避

　　1.3.5风险补偿

　　1.4　商业银行风险与资本

　　1.4.1资本的概念和作用

　　1.4.2监管资本与资本充足率要求

　　1.4.3经济资本及其应用

　　1.5　风险管理常用的概率统计知识

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　随机事件

　　随机变量

　　离散型随机变量的概率分布

　　连续型随机变量的概率分布

　　随机变量的期望值和方差

　　1.5.2常用统计分布

　　均匀分布

　　二项分布

　　正态分布

　　1.6　风险管理的数理基础

　　1.6.1收益的的计量

　　绝对收益

　　百分比收益率

　　对数收益率

　　1.6.2风险的量化原理

　　预期收益率和方差计算

　　风险分散原理

　　风险分散的数理逻辑

　　1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式

　　变化率和导数

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商业银行风险管理基本架构

　　2.1　商业银行风险管理环境

　　2.1.1商业银行公司治理

　　2.1.2商业银行内部控制

　　2.1.3商业银行风险文化

　　2.1.4商业银行管理战略

　　2.2　商业银行风险管理组织

　　2.2.1董事会及其专门委员会

　　2.2.2监事会

　　2.2.3高级管理层

　　2.2.4风险管理部门

　　2.2.5其他风险控制部门

　　2.3　商业银行风险管理流程

　　2.3.1风险识别

　　2.3.2风险计量

　　2.3.3风险监测

　　2.3.4风险控制

　　2.4　商业银行风险管理信息系统

　　2.4.1数据收集

　　2.4.2数据处理

　　2.4.3信息传递

　　2.4.4信息系统安全管理

　　3. 信用风险管理

　　3.1　信用风险识别

　　3.1.1 单一法人客户风险识别

　　3.1.2 集团法人客户风险识别

　　3.1.3个人客户风险识别

　　3.1.4 组合风险识别

　　3.2　信用风险度量

　　3.2.1客户信用评级

　　客户评级的基本概念

　　评级模型的分类

　　法人客户评级模型

　　个人客户评级模型

　　3.2.2债项评级

　　债项评级的基本概念

　　债项评级的方法

　　贷款分类与债项评级

　　3.2.3组合信用风险度量

　　违约相关性及其度量

　　组合信用风险模型

　　组合损失的压力测试

　　3.2.4国家风险主权评级

　　3.2.5新资本协议下的信用风险量化

　　3.3 信用风险监测与报告

　　3.3.1风险监测对象

　　3.3.2风险监测主要指标

　　3.3.3风险预警

　　3.3.4风险报告

　　3.4 信用风险控制

　　3.4.1限额管理

　　单一客户限额管理

　　集团客户限额管理

　　组合限额管理

　　3.4.2信贷审批

　　贷款定价

　　贷款发放

　　3.4.3贷后管理

　　贷款转让

　　贷款重组