(三)商业银行风险管理的发展
商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求
1.资产风险管理模式阶段
20世纪60年代前偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流动性
2.负债风险管理
20世纪60年代-70年代
为扩大资金来源,避开金融监管限制,变被动负债为积极性的主动负债;同时,加大了经营风险
华尔街的第一次数学革命:马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型
3.资产负债风险管理模式
20世纪70年代
通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制
缺口分析、久期分析成为重要手段
华尔街第二次数学革命:欧式期权定价模型
4.全面风险管理模式
20世纪80年代后
非利息收入比重增加
1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成
(1)全球的风险管理体系
(2)全面的风险管理范围
(3)全程的风险管理过程
(4)全新的方法
(5)全员的风险管理文化
在多年的管理实践中,人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险,有的会相互叠加放大,有的则相互抵消减少。因此,风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发,必须根据风险组合的观点,从贯穿整个银行的角度看风险,即要实行全面风险管理。
Coso《全面风险管理框架》
美国的 COSO委员会,即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.
三个维度:企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级
《全面风险管理框架》三个维度的关系是:全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的;企业各个层级都要坚持同样的四个目标;每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。
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