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2010银行从业资格考试《风险管理》复习资料(6)

考试吧整理了2010银行从业资格考试《风险管理》各章的复习资料,帮助考生更好的理解各章知识点。

  6.1.1 资产负债期限结构

  商业银行的资产负债期限结构是指,在未来特定时段内,到期资产数量(现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。最常见的资产负债的期限错配情况时,商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借短贷长”,因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。

  通常认为商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性强的流动性风险。

  背景知识:国际最佳操作实践

  香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25%。除此之外,香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在15%以上,并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的负错配金额不超过总负债的20%。

  商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如,商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构,因为任何利率波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动。外部市场因素的变化同样会影响资产负债期限结构。

  在实践操作中,商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金,而不是长期在总资产中保存相当规模的流动性资产,因为流动性资产回报率很低,所以借入流动性可以提高商业银行的潜在收益。此外,借入资金还有助于保持商业银行的资产规模和构成的稳定性。

  6.1.2 币种结构

  对于从事国际业务的商业银行而言,多币种的资产与负债结构进一步增加了流动性管理的复杂程度。根据巴塞尔委员会的规定,商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制。

  商业银行可以根据日常外币储蓄和/或国际支付的需要,持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。

  6.1.3 分布结构

  商业银行应当尽量降低其资金来源(例如存款)和使用(例如贷款)的同质性,形成合理的来源和使用分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险。

  同理,商业银行的资金使用(例如贷款发放)同样应当注意贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。

  虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因,但实质上,流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。如果这些与流动性相关的风险不能及时得到有效控制,最终将以流动性危机的形式爆发出来。

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