风险监管的优点和作用

　　① 具有前瞻性

　　② 通过对事前对风险的有效识别，计划、灵活，针对性

　　③ 明确监管的风险导向，提高关注程度和认同感

　　④ 通过风险监控，找出主要问题，进行有针对性的检查提高效率

　　⑤ 监控重心在银行风险管理和内部控制质量上，理顺了监管者和高管层的职责

　　⑥ 使现场检查和非现场结合得更紧密

　　风险为本的持续监管框架

　　① 了解机构

　　② 风险评估

　　③ 规划监管行动

　　④ 准备风险为本的风险检查

　　⑤ 实施风险为本的检查并评价信用等级

　　⑥ 监管措施、效果评价和持续的非现场监测的结合

　　2.银行风险监控指标体系

　　(1)概述

　　应该遵循的原则

　　准确性

　　及时性

　　可比性

　　持续性

　　法人并表

　　保密性

　　(2)指标体系的类别和定义

　　风险水平类指标——流动性、市场、信用、操作性风险指标

　　风险迁移类指标——资产从前期到本期的变化情况

　　风险抵补类指标——盈利能力、资本充足程度、准备金充足程度

　　(3)主要风险监控指标的定义、公式和计算依据

　　流动性风险指标

　　① 流动性比例(流动比例)，不低于25%

　　② 核心负债比例=核心负债/总负债，不低于60%

　　③ 流动性缺口比例=90天内的表内外流动性缺口/90天内到期的表内外流动性资产，不低于-10%

　　信用风险监管指标

　　① 不良资产率，不高于4%

　　② 不良贷款率，不高于5%

　　③ 单一集团客户授信集中度=单一集团客户授信/资本净额，不超过15%

　　④ 单一贷款客户集中度=单一贷款客户贷款/资本净额，不超过10%

　　⑤ 全部关联度=全部关联授信/资本净额，不超过50%

　　操作风险监管指标——操作造成的损失与前三期利息净收入、非利息收入平均值之比