6.资本的作用及分类

　　作用：第一，资本为商业银行提供融资。资本融资的具体来源主要包括原有股东追加投资、发行新股和留存收益。

　　第二，吸收和消化损失。风险缓冲器

　　第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。

　　第四，维持市场信心。

　　第五，为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。

　　监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。

　　核心资本l

　　附属资本l

　　经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。

　　经济资本与会计资本和监管资本既有区别又有联系。

　　7.概率论知识及数理基础

　　连续型和离散型：

　　1)期望的计算

　　2)方差的计算

　　8.收益率计算

　　投资组合收益率计算

　　资产组合的百分比收益率等于各资产百分比收益率的加权平均。

　　9.商业银行公司治理包含的主要内容及遵循的原则

　　商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托-代理关系而提出　　的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。

　　内容：①完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序;

　　②明确股东、董事、监视和高级管理人员的权力、义务;

　　③建立、健全以监事会为核心的监督机制;

　　④建立完善的信息报告和信息披露制度;

　　⑤建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　原则：①董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对商业银行的各项事务作出正确的判断。

　　②董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻。特别值得注意的是，价值准则应当禁止外部交易和内部往来活动的所有****和贿赂行为。

　　③有效的董事会应清楚界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制。

　　④董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督。高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，为防治内部人控制，董事会必须对其实行有效监督。

　　⑤董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用。在公司治理过程中，审计是至关重要的，审计的有效性会保证董事会及高级管理层职能的实现。

　　⑥董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致。

　　⑦商业银行应保持公司治理的透明度。这是商业银行正常运转的积极表现，否则，商业银行将很难把握董事会和高级管理层是否对其行为和表现负责。

　　⑧董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务(了解商业银行的架构)。