事后检验(Back Testing)
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高;若两者之间的差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低,或者是事后检验的假设前提存在问题;介于这两种情况之间的检验结果,则暗示该风险计量方法或模型存在问题,但结论不确定。
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和可靠性。
市场风险管理的组织框架
答:掌握市场风险管理的组织框架,以及董事会、高级管理层和相关部门承担的相应职责;
应当遵循的基本原则是,在风险管理的组织框架下,岗位设置及职责分工应当是清晰的,具有可执行性,并且能够最大限度地降低内部的交易成本。
商业银行对市场风险的管理应该包括董事会、高级管理层和具体负责部门三个不同的层级。
具体来说,董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程;及时了解市场风险水平及其管理状况,并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
商业银行应当确保各职能部门具有明确的职责分工、相关职能被恰当分离,以避免产生潜在的利益冲突。负责市场风险管理的部门通常履行的职责:
1,拟订市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审批;
2,识别、计量和监测市场风险;
3,监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况;
4,设计、实施事后检验和压力测试;
5,识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险,审核相应的操作和风险管理程序;
6,向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
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