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　　第五章操作风险管理

　　第四节 操作风险监测与报告(★★★★★)

　　一、关键风险指标法

　　1.关键风险指标的定义操作风险关键指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一

　　控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。

　　2.关键风险指标监控的原则

　　关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。

　　3.关键风险指标法的应用流程

　　关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。

　　4.关键风险指标监控的价值

　　商业银行通过监控和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有

　　助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。5.关键风险指标与其他管理流程的结合应用

　　KRl数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。

　　二、损失数据收集

　　1.损失数据收集的定义

　　操作风险损失数据收集指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。

　　2.损失数据收集的原则

　　损失数据收集应遵循如下原则：

　　(1)重要性原则;

　　(2)准确性原则;

　　(3)统一性原则;

　　(4)谨慎性原则。

　　3.损失数据收集的步骤

　　损失数据收集主要包括如下核心环节：

　　(1)损失事件识别;

　　(2)损失事件填报;

　　(3)损失金额确定;

　　(4)损失事件信息审核;

　　(5)损失数据收集验证。

　　4.损失数据收集的价值

　　5.关键风险指标与其他管理流程的结合应用

　　LDC是对操作风险损失事件的跟踪和记录，客观反映全行操作风险的实际损失和分布，为RACA流程产生的评估的风险敞口提供实际损失数据验证。

　　三、风险报告

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