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　　商业银行风险的主要类别

　　按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险;按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险;

　　按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险;

　　按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。

　　巴塞尔委员会根据诱发风险的原因，把风险分为以下八类：

　　1.2.1信用风险

　　信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。

　　对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

　　信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

　　信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。

　　(1)违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

　　(2)结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。赫斯塔银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

　　信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。

　　1.2.2市场风险

　　市场风险被定义为由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

　　主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。

　　市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

　　由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性分险特征，难以通过分散化投资完全消除。

　　1.2.3操作风险

　　操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。

　　根据巴塞尔委员会的规定，操作风险包括人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。

　　操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

　　操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，但是操作风险可能引发市场风险和信用风险。

　　对它的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。

　　1.2.4流动性风险

　　流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

　　流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。

　　资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要。

　　负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。

　　流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，是综合性风险。

　　产生原因：商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不足。

　　流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。

　　1.2.5国家风险

　　国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。

　　国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。

　　政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。

　　经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。

　　国家风险有两个基本特征：

　　一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险;

　　二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。

　　1.2.6声誉风险

　　声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。

　　几乎所有的风险都可能影响银行声誉。

　　管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

　　1.2.7法律风险

　　法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

　　狭义的法律风险

　　广义的法律风险包括外部合规风险和监管风险。

　　法律风险的表现形式

　　1.2.8战略风险

　　战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。

　　这种风险来自四个方面：

　　一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性;

　　二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;

　　三是为实现目标所需要的资源匮乏;

　　以及整个战略实施过程的质量难以保证。

　　在现实操作过程中，战略风险管理可以被理解为具有双重含义：

　　一是商业银行发展战略的风险管理;二是从战略性的角度管理商业银行的各类风险。

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