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　　2018年初级银行从业资格《风险管理》复习资料汇总

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　　第 4 章　市场风险管理

　　4.4 市场风险经济资本配置

　　4.4.1 市场风险经济资本的计算和配置

　　巴塞尔委员会对于市场风险监管资本的要求。置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。在此基础上，计量市场风险监管资本的公式为：

　　市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

　　监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过设定附加因子来提高市场风险的监管资本要求。附加因子设定在最低乘数因子(巴塞尔委员会规定为3)以上，取值在0～1之间。

　　市场风险监管资本直接计算，反推资产数量。

　　市场风险经济资本的配置方法：自上而下法与自下而上法。

　　区别在于，自上而下是把经济资本进行分解和配置，而自下而上，是通过各业务单元所计算的VaR值所需要的经济资本加总，求出所有的经济资本。

　　4.4.2 经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用

　　RAROC=税后净利润/经济资本

　　经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。

　　EVA=税后净利润-资本成本

　　=税后净利润-经济成本×资本预期收益率

　　=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本

　　采用RAROC和EVA这两项指标来度量交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险管理意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。

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