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　　第三章：信用风险管理

　　①、 符合《巴塞尔协议》要求的客户评级需要具备两大功能：1、能够有效区分违约客户;2、能够准确量化客户违约风险。

　　②、 银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。

　　③、 在巴塞尔资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

　　④、 违约概率和违约频率。违约概率是分析模型做出的事先预测，违约频率是事后检验的结果。

　　⑤、 从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要阶段。

　　⑥、 专家判断法在分析信用风险时主要考虑与借款人(声誉、杠杆、收益波动性)和市场(经济周期、宏观经济政策、利率水平)有关的因素。

　　⑦、 专家系统中对企业信用分析的5Cs系统的使用最为广泛：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。还有5Ps原则：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

　　⑧、 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。

　　⑨、 信用评分模型有：线性概率模型、Logit模型、Probit模型、线性辨别模型等。信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，但在使用过程中存在一些突出问题：1、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上，更新速度慢，无法及时反映企业信用状况的变化;2、信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高，商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库;3、信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。

　　⑩、 违约概率模型是现代化信用风险计量方法，包括RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型。1、RiskCale模型：是在传统的信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，然后回归出违约概率;2、KMV的Credit Monitor模型：适用于上市公司，核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系;3、KPMG风险中性定价模型：核心在于假设金融市场中的每个参与者都是丰胸爱你中立者，只要期望收益相等，市场参与者对其的接受态度就是一致的;4、死亡率模型：是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率，分为边际死亡率和累计死亡率。

　　⑪、 客户的信用评级与债项评级反映了信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。

　　⑫、 违约风险暴露(EAD)：是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的与其提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户还没有违约，违约风险暴露对于表内项目是债务账面价值，对于表外项目为：已提取金额 + 信用转换系数*已承诺未提取金额。

　　⑬、 纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：1、持有该向金融工具获得收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所孽生的收益;2、该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务;3、对发行方资产或收入具有剩余索取权。

　　⑭、 违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。违约损失率的计算方法主要有两种：1、市场价值法：通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率，其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化，主要针对大企业，根据是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法和隐含市场法;2、回收现金流量。

　　⑮、 信用风险组合计量模型包括：1、Credit Metrics(计算VAR最大损失，可以计算非交易性资产组合的VAR是最大的创新之处);2、Credit Portfolio View(适用于投机类型额借款人);3、Credit Risk +模型。

　　⑯、 压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性。

　　⑰、 贷款角度而言，国家风险表现形式包括：拒付债务、延期偿付、无力偿债、重议利息、再融资、取消债务。

　　⑱、 国家风险评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。比例指标包括：1、外债总额与国民生产总值之比：20%—25%;2、偿债比例：外债本息偿付额与当年出口收入之比、衡量短期偿债能力，15%—25%;3、应付未付外债总额与当年出口收入之比，100%;4、国际储备与应付未付外债总额之比：20%;5、国际收支逆差与国际储备之比，150%。

　　⑲、 JP摩根统计：1、在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为50%—60%;2、在贷后管理过程中检测到风险并迅速补救，对降低风险损失贡献度为25%—30%，3、当风险沉声后才进行事后处理，效力则低于20%。

　　⑳、 单一客户的客户风险内生变量包括：1、基本面指标(品质类、实例类、环境类);2、财务指标(偿债能力、盈利能力、营运能力、增长能力)。

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