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　　第三章：信用风险管理

　　①、风险监测指标体系通常包括潜在指标和显现指标两大类。主要包括：1、不良贷款率;2、预期损失率(预期损失/资产风险暴露);3、不良贷款拨备覆盖率 = (一般准备+专项准备+特种准备)/(不良贷款总和);4、贷款损失准备充足率 = 贷款实际计提准备/贷款应提准备。

　　②、风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，完成以下程序：1、信用信息的收集和传递;2、风险分析;3、风险处置(预控性处置、全面性处置);4、后评价。

　　③、风险预警的方法：1、黑色预警法(不引进警兆自变量，只考虑警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特征);2、蓝色预警法(侧重定量分析，分为指数预警发和统计预警法，最常用的指数是扩散指数，大于0.5风险上升);3、红色预警法(侧重定量与定性的结合)。

　　④、组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额。设定组合限额主要分为5步：1、按某组合维度确定资本分配权重;2、根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失;3、将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比;4、根据资本分配权重，确定各组合以资本表示的组合限额;5、根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。

　　⑤、信用风险缓释是指银行运用合格的抵押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险，采用内部评级法计量的信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。

　　⑥、净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露下降。合格净额结算的认定要求包括：1、可执行性;2、法律确定性;3、风险监控。

　　⑦、对单独一向风险暴露存在多个信用风险缓释工具时：1、采用内部评级法初级发的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产;2、采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术来降低违约损失率，但需要证明此种方式对风险底部的有效性。

　　⑧、贷款最低定价 = (资金成本 + 经营成本 +　风险成本 + 资本成本)/ 贷款额。其中，资本成本 = 经济资本 * 股东最低资本回报率。

　　⑨、信贷审批和决策应遵循下列原则：1、审贷分离原则;2、统一考虑原则;3、展期重申原则。

　　⑩、大多数贷款的转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售。

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