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　　第四章：市场风险管理

　　①、债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险。债务人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险。

　　②、总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的全部损失。

　　③、即期净敞口头寸原则上要包括资产负债表内的所有项目，但变化较小的结构性资产或负债和未到交割日的现货合约除外。

　　④、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行的净利息收入上升，反之下降;当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行的净利息收入下降，反之上升。资产型正比，负债型反比。

　　⑤、久期分析比缺口分析更为先进。

　　⑥、远期合约和期货合约都是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议。

　　⑦、市场风险中的期权性风险包括：1、场内交易的期权;2、场外的期权合同;3、债券或存款的提前兑付;4、贷款的提前偿还等选择性条款。

　　⑧、远期外汇交易可以控制汇率风险，而即期外汇交易则只能满足客户对不同货币的需求，用来调整持有不同外汇头寸的比例。

　　⑨、止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。

　　⑩、远期利率与借款或投资活动是分离的。

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