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　　第五章：操作风险管理

　　①、 操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自下而上、从已知到未知的原则。

　　②、 操作风险评估方法主要有：1、自我评估法;2、损失分布法;3、风险地图法。

　　③、 关键风险指标法(KRIs)：基本原则是：相关性、可计量性、风险敏感性、实用性。

　　④、 商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。

　　⑤、 根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险。

　　⑥、 连续营业方案应当是一个全面的计划，与商业银行经营的规模和复杂性相适应。购买保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。业务外包一些非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。但商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。

　　⑦、 商业银行最普遍的业务环节包括：柜台业务、法人信贷业务(是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务)、个人信贷业务、资金交易业务和代理业务。

　　⑧、 操作风险报告的内容应该包括：风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平。

　　⑨、 根据我国的监管机构的要求，商业银行可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量操作风险监管资本。

　　⑩、 1、标准法：将商业银行的所有业务划分为8大业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各跳线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，然后加总，可以得到商业银行总体操作风险资本要求。商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足以下条件：1、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构;2、商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度想适应的风险管理系统;3、商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制;4、商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线;5、商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务跳线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性。

　　⑪、 2、替代标准法：介于标准法和高级计量法之间的过渡方法。与标准法不同之处只有一个：零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。

　　⑫、 3、高级计量法：商业银行的董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统，拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。定量标准中，商业银行可以选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度应设定为99.9%，观测期为1年。商业银行的内部数据要求至少有5年的内部损失数据，对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。

　　⑬、 错误的监控报告是造成未履行表的汇报义务或者对外部汇报不准确。

　　⑭、 巴塞尔委员会认为，商业银行为抵御操作风险应安排经济资本。

　　⑮、 公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。

　　⑯、 评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的控制措施评估。

　　⑰、 商业银行在开发内部计量系统过程中，必须具有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。

　　⑱、 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的业务经营环境和内部控制。

　　⑲、 内部审计部门监督要确保风险控制措施的有效性和完整性。

　　⑳、 定性分析主要依靠的是专家，而不是风险管理部门。

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