股指期货择时套保日内策略

　　今日市场依然基本呈单边下跌,沪深300指数低开低走,在上午几乎没有任何抵抗,午前已跌破2400点整数关口,午后以振荡为主,尾盘又现下跌,最终跌破2390点,报收2384.44点,较昨日下跌1.84%,全天成交额841.84亿元,较昨日减少约50亿,今日缩量下跌显示节前资金持股意愿不强, 还剩两个交易日,有可能出现小幅盘整,依然建议谨慎操作,做好套保对冲。

　　今日期指4个合约的跌幅与沪深300指数基本相当,主力合约IF1310今日下跌1.81%,基差依然升水;四只合约共成交约81万手,较昨日增加约 10万手;持仓量为9.6万手,较昨日增加332手;今日市躇本单边下跌,做空动能有所增加,而持仓只是略微增加,日内投资者增加,机构投资者依然比较谨慎,没做大的调整,预计节前很大概率会维持振荡走势,建议节前以套保为主,谨慎操作。

　　今天中金所发布了两个合约的持仓(IF1310、IF1312),三个合约的前5名、前10名和前20名会员的成交量以及卖单持仓量均出现增加,但买单量却出现分歧,前5名和前20名增加,前10名减少;从净持仓看,前5、10名和前20名会员的净空头均略有增加,且前5名净空单增加最大,空头继续在集中,机构套保量增加,最近市场以日内交易为主,建议国庆节前采取套保对冲等手段来规避中期风险。

　　今日我们的模拟净值为2.234,较昨日上涨0.1%;基金进行0次调仓,期指仓位为2171手;模拟的现货部分收益为-1.84%,期货部分收益为3.73%。

　　我们的模拟基金目前总资产为22.34亿元,其中现货资产14.29亿元,期货资产8.05亿元,客户可以按相应的比例进行期指的调仓。今日市躇本是单边下跌,我们的模拟基金进行0次调仓;建议明日若沪深300指数继续向下,则保持期指仓位不变;若向上突破2436.1点,则减仓期指空单1241手, 若继续向上突破2461.2点,则减仓620手。

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