5、平仓数量的分配原则：

　　(1)、在平仓范围内按盈利大小的不同分成三级，逐级进行分配。

　　首先分配给单位净持仓盈利大于等于Dt交易日结算价的10%的持仓(以下简称盈利10%以上的持仓);其次分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的10%而大于等于6%的持仓(以下简称盈利6%以上的持仓);最后分配给单位净持仓盈利小于Dt交易日结算价的6%而大于零的持仓(以下简称盈利大于零的持仓)。

　　(2)、以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

　　盈利10%以上的持仓数量大于等于申报平仓数量的，根据申报平仓数量与盈利10%以上的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量;

　　盈利10%以上的持仓数量小于申报平仓数量的，根据盈利10%以上的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利10%以上的持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持仓、盈利大于零的持仓分配;还有剩余的，不再分配。

　　6、强制减仓的执行

　　强制减仓于Dt交易日收市后执行，强制减仓结果作为Dt交易日会员的交易结果。

　　7、强制减仓的价格

　　强制减仓的价格为该合约Dt交易日的涨跌停板价格。

　　8、强制减仓当日结算时交易保证金按正常标准收取。

　　9、强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。该合约在采取上述措施后风险仍未释放的，交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

　　(七)、结算担保金制度

　　盈利10%以上的持仓数量小于申报平仓数量的，根据盈利10%以上的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利10%以上的持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持仓、盈利大于零的持仓分配;还有剩余的，不再分配。

　　结算担保金分为基础结算担保金和变动结算担保金。基础结算担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。变动结算担保金是指结算会员结算担保金中高出基础结算担保金的部分，是随着结算会员业务量的变化而调整的结算担保金。结算担保金应当以现金方式缴纳。

　　1、各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币1000万元，全面结算会员人民币2000万元，特别结算会员人民币5000万元。结算会员在签署《中国金融期货交易所结算会员协议》后的5个交易日内，将基础结算担保金存入交易所结算担保金专用账户。

　　2、交易所每季度最后一个交易日收市后，根据市场总体情况，确定全市场的结算担保金总额，通知结算会员其应分担的结算担保金。

　　每个结算会员根据业务量按比例分担结算担保金总额。结算会员应分担的结算担保金=结算担保金总额×(20%×该会员上一季度日均交易量/交易所上一季度日均交易量+80%×该会员上一季度日均持仓量/交易所上一季度日均持仓量)。

　　结算会员应分担的结算担保金数额与其基础结算担保金数额取大者，作为结算会员新季度应缴纳的结算担保金数额。交易所将在新季度开始的第5个交易日第一节结束后，通过银行将结算担保金余额的超出部分划至结算会员结算担保金专用账户，将需要补交的结算担保金从结算会员结算担保金专用账户中扣划。

　　结算会员需要补交结算担保金的，应在新季度初的第5个交易日前将补交数额存入其结算担保金专用账户。

　　3、交易所可以根据市场风险情况调整结算担保金的收取时间以及结算担保金总额，并有权对个别结算会员提高结算担保金。

　　结算会员结算准备金小于零，且未能在规定时限内补足的，交易所采取强行平仓等措施后，结算准备金仍小于零，交易所将先使用该违约结算会员的结算担保金补足，不足部分再按比例使用其他结算会员缴纳的结算担保金。

　　其他结算会员分摊比例为其结算担保金余额占当前未使用结算担保金总额之比，分摊的金额以其缴存的结算担保金为限。

　　结算会员缴存的结算担保金按照规定动用后，应于5个交易日内按原缴纳标准，将需要补足的部分存至其结算担保金专用账户。交易所将于第5个交易日第一节结束后通过银行从结算会员结算担保金专用账户中扣划。

　　结算会员未能按期缴存、补足结算担保金的，依法按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。

　　动用结算担保金后，其他结算会员有权向违约结算会员追偿。

　　(八)、风险警示制度

　　交易所实行风险警示制度。交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

　　出现下列情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员或客户谈话提醒风险，或要求会员或客户报告情况：

　　1、期货价格出现异常; 2、会员或客户交易异常; 3、会员或客户持仓异常; 4、会员资金异常; 5、会员或客户涉嫌违规、违约; 6、交易所接到投诉涉及到会员或客户; 7、会员涉及司法调查; 8、交易所认定的其他情况。

　　交易所实施谈话提醒应当遵守下列要求： 1、交易所发出书面通知，约见指定的会员高管人员或客户谈话。客户应当由会员指定人员陪同; 2、交易所安排谈话提醒时，应将谈话时间、地点、要求等以书面形式提前一天通知会员; 3、谈话对象确因特殊情况不能参加的，应事先报告交易所，经交易所同意后可书面委托有关人员代理; 4、谈话对象应如实陈述、不得故意隐瞒事实; 5、交易所工作人员应对谈话的有关信息予以保密。交易所要求会员或客户报告情况的，有关报告方式和报告内容参照大户报告制度。

　　通过情况报告和谈话，发现会员或客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，交易所有权对会员或客户发出书面的《风险警示函》。

　　发生下列情形之一的，交易所有权在指定的有关媒体上对有关会员和客户进行公开谴责：

　　1、不按交易所要求报告情况和谈话的; 2、故意隐瞒事实，瞒报、错报、漏报重要信息的; 3、故意销毁违规违约证明材料， 不配合交易所调查的; 4、经查实存在欺诈客户行为的; 5、经查实参与分仓和操纵市场的; 6、交易所认定的其他违规行为。 交易所对相关会员或客户进行公开谴责的同时，对其违规行为，按交易所违规处理办法处理。

　　发生下列情形之一的，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险：

　　1、期货价格出现异常; 2、期货价格和现货价格出现较大差距; 3、会员或客户涉嫌违规、违约;4、会员或客户交易存在较大风险; 5、交易所认定的其他情况。