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2011年期货从业考试《基础知识》预测试题及答案

  四、分析计算题(本题共10个小题,每题2分,共20分。在每题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

  161.某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到(  )时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。

  A.2010元/吨

  B.2015元/吨

  C.2020元/吨

  D.2025元/吨

  162.2008年1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约,同时又以2.49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日,3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳。于是,该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是(  )。

  A.价差扩大了11美分,盈利550美元

  B.价差缩小了11美分,盈利550美元

  C.价差扩大了11美分,亏损550美元

  D.价差缩小了11美分,亏损550美元

  163.某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当()时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

  B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨

  C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变

  D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

  164.2008年9月10日,某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约,每张金额为12.5万元,成交价为1.532美元/英镑。11月20日,该投机者以1.526美元/英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益为(  )美元。

  A.-750

  B.-7500

  C.750

  D.7500

  165.2008年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日,3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓,则交易盈亏状况为(  )美元。

  A.亏损150

  B.获利150

  C.亏损160

  D.获利160

  166.2008年6月5日某投机者以95.45点的价格买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU-RIBOR)期货合约,6月20该投机者95.40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是(  )美元。

  A.1250

  B.-1250

  C.12500

  D.-12500

  167.某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资者的投资结果是(  )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)

  A.亏损10美元/吨

  B.亏损20美元/吨

  C.盈利10美元/吨

  D.盈利20美元/吨

  168.2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是(  )美元。

  A.盈利5000

  B.盈利3750

  C.亏损5000

  D.亏损3750

  169.某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利(  )港元。

  A.1000

  B.1500

  C.1800

  D.2000

  170.香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是()港元。

  A.-5000

  B.2500

  C.4900

  D.5000

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