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　　本题共30个小题，每题l分，共30分。在每题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内

　　1、 市场中性策略(　　)。

　　A.追求阿尔法收益又承担贝塔风险

　　B.追求阿尔法和贝塔收益

　　C.追求阿尔法收益而不承担贝塔风险

　　D.承担阿尔法和贝塔风险

　　2、 国际市场基本金属等大宗商品价格均以(　　)计价。

　　A.美元

　　B.人民币

　　C.欧元

　　D.英镑

　　3、 (　　)认为，无论什么样的价格波动，其波动过程必然产生局部的高点和低点，且这些高点和低点在出现的时间上有规律。

　　A.波浪理论

　　B.江恩理论

　　C.循环周期理论

　　D.相反理论

　　4、 如果英镑在外汇市场上不断贬值，英国中央银行为了支持英镑的汇价，它可在市场上抛外汇买英镑，该种做法属于(　　)。

　　A.冲销式干预

　　B.非冲销式干预

　　C.调整国内货币政策

　　D.调整国内财政政策

　　5、 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。

　　A.期权的到期时间

　　B.标的资产的波幅

　　C.标的资产的即期价格

　　D.无风险利率

　　6、 黄金和美元的相关关系为(　　);黄金与石油的相关关系为(　　)。

　　A.负相关;负相关

　　B.正相关;正相关

　　C.负相关;正相关

　　D.正相关;负相关

　　7、 以下有关麦尔基尔提出的债券定价的五个原理，错误的是(　　)。

　　A.债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系

　　B.债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，但是以递减的速度减少

　　C.对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率 上升导致的债券价格下降的幅度

　　D.对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系

　　8、 下列关于利率的说法，正确的是(　　)。

　　A.如果在合约到期前利率发生变动，远期合约价格和期货合约价格从理论上来讲就会产生差异

　　B.如果标的资产价格与利率高度负相关，当标的资产价格上升时，一个持有期货合约多头 头寸的投资者会因每日结算而立即获利

　　C.持有远期合约多头头寸的投资者会因利率的变动方式而受到期货合约的影响

　　D.当标的资产价格与利率的负相关性很强时，远期理论价格低于期货理论价格

　　9、 一个面值为l00美元，120天期的短期国债的贴现率报价为8%，则该债券的真实收益率为(　　)。

　　A.2.74%

　　B.2.67%

　　C.8%

　　D.8.22%

　　10、 将依次上升的波动低点连成一条直线，得到(　　)。

　　A.轨道线

　　B.压力线

　　C.上升趋势线

　　D.下降趋势线

　　11、 国际商品指数最早开始于l957年的(　　)。

　　A.高盛商品指数

　　B.路透CRB商品指数

　　C.道琼斯一AIG商品指数

　　D.罗杰斯国际商品指数

　　12、 如果期货保证金率是5%，保证金杠杆率则是(　　)倍。

　　A.5

　　B.10

　　C.20

　　D.25

　　13、考虑一只日回报率服从随机游走的股票，其年波动率为34%。假设一年有52周，估计该股票的周波动率为(　　)。

　　A.4.71%

　　B.4.85%

　　C.5.83%

　　D.6.80%

　　14、 与头肩顶形态相比，三重顶形态容易演变成(　　)。

　　A.喇叭形态

　　B.圆弧顶形态

　　C.反转突破形态

　　D.持续整理形态

　　15、若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为(　　)元。

　　16、 近年来，针对国际原油价格大幅上涨的趋势，一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易策略属于(　　)交易策略。

　　A.宏观型

　　B.事件型

　　C.价差结构型

　　D.行业型

　　17、 关于需求弹性，下列选项错误的是(　　)。

　　A.需求弹性实际上反映的是需求量对价格的敏感程度

　　B.不同的商品具有不同的弹性

　　C.替代品越多，越容易获得，需求弹性就越大

　　D.购买某商品所需支出的比例越大，则需求弹性越小

　　18、 关于支撑线和压力线，以下说法错误的是(　　)。

　　A.价格停留的时间越长，这个支撑或压力区域对当前的影响就越大

　　B.伴随的成交量越大，这个支撑或压力区域对当前的影响就越大

　　C.伴随的成交量越小，这个支撑或压力区域对当前的影响就越大

　　D.离现在越近，这个支撑或压力区域对当前的影响就越大

　　19、 买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为l5.7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT 3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳，该套利是(　　)。

　　A.牛市看涨期权垂直套利

　　B.牛市看跌期权垂直套利

　　C.熊市看涨期权垂直套利

　　D.熊市看跌期权垂直套利

　　20、 下列关于MACD的使用，正确的是(　　)。

　　A.在市场进入盘整时，MACD指标发出的信号相对比较可靠

　　B.MACD也具有一定高度测算功能

　　C.MACD比MA发出的假信号更少，所以可能更加有效

　　D.单独的DIF不能进行行情预测，所以引入了另一个指标DEA，共同构成MACD指标

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