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　　利率互换与利率风险管理

　　1、利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的()按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议。

　　A.实际本金

　　B.名义本金

　　C.利率

　　D.本息和

　　参考答案：B

　　参考解析：利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议。

　　2、假设一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。则该企业可以通过()交易，在不改变其现有负债结构的同时，将固定的利息支出转变为浮动的利息支出。

　　A.期货

　　B.互换

　　C.期权

　　D.远期

　　参考答案：B

　　参考解析：假设一家企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金。通过互换交易，该企业可以在不改变现有负债结构的同时，将固定的利息支出转变为浮动的利息支出。

　　3、某互换利率协议中，固定利率为7.00%，银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP，那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。

　　A.6. 00%

　　B.6.01%

　　C.6. 02%

　　D.6.03%

　　参考答案：C

　　参考解析：银行报出的价格是在6个月Shibor的基础上升水98BP，这个价格换成规范的利率互换报价，相当于6月期Shibor互换的价格是7%-98BP=6.02%。所以，如果企业向银行初次询价的时候，银行报出的价格通常是6.02%。

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