12.在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。

　　A.可行域内部任意可行组合

　　B.可行域左边界上的任意可行组合

　　C.可行域右边界上的任意可行组合

　　D.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

　　13.最优证券组合为( )。

　　A.所有有效组合中预期收益最高的组合

　　B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合

　　C.最小方差组合

　　D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

　　14.( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

　　A.詹森指数

　　B.贝塔指数

　　C.夏普指数

　　D.特雷诺指数

　　15.夏普指数是( )。

　　A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

　　16.特雷诺指数是( )。

　　A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

　　17.与市场组合相比，夏普指数高表明( )。

　　A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好

　　B.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

　　C.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差

　　D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

　　18.( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。

　　A.《证券投资组合原理》

　　B.资本资产定价模型

　　C.单一指数模型

　　D.《证券组合选择》

　　19.一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。

　　A.收入型证券组合

　　B.平衡型证券组合

　　C.指数化型证券组合

　　D.有效型证券组合

　　20.某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于( )。

　　A.防御型证券组合

　　B.平衡型证券组合

　　C.收入型证券组合

　　D.增长型证券组合

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