21.套利定价理论的创始人是( )。

　　A.马柯威茨

　　B.理查德?罗尔

　　C.林特耐

　　D.史蒂夫?罗斯

　　22.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。

　　A.强调构成组合的证券应多元化

　　B.承担风险越大，收益越高

　　C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

　　D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

　　23.证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。

　　A.降低系统性风险

　　B.降低非系统性风险

　　C.增加系统性收益

　　D.增加非系统性收益

　　24.确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的( )。

　　A.投资原则

　　B.投资目标

　　C.投资偏好

　　D.投资风格

　　25.关于最优证券组合，以下说法正确的是( )。

　　A.最优组合是风险最小的组合

　　B.最优组合是收益最大的组合

　　C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高

　　D.最优组合是元差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

　　26.马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。

　　A.1948年

　　B.1950年

　　C.1952年

　　D.1955年

　　27.关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是( )。

　　A.既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小

　　B.收益水平仅与管理者的技能有关

　　C.詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具

　　D.夏普指数以证券市场线为基准

　　28.证券组合管理中第二步证券投资分析是指( )。

　　A.发现价格波动幅度大于市场组合的证券

　　B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

　　C.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况

　　D.综合衡量投资收益和所承担的风险情况

　　29.( )表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。

　　A.凸性

　　B.到期期限

　　C.久期

　　D.获利期

　　30.久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。

　　A.麦考莱

　　B.特雷诺

　　C.夏普

　　D.罗斯

　　31.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定( )指标进行控制。

　　A.久期+到期期限

　　B.久期凸性

　　C.久期+获利期

　　D.久期额度

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